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假设AA股票目前价格为60美元

发布时间: 2022-08-19 20:36:28

❶ 保证金率计算

您跟我是同学吧,我也正想搜其中的答案呢。。。 QQ282241728

❷ 怎样判断股票是否为低估值股

判断股票是否低估还是比较主观地,不同地人有不同看法。比较客观地方法比就是看市净率,就是比较每股价格和每股所代表的净资产的价格,但是这种方法完全忽视了企业未来的成长可能。你要找到像数学公式那样的方法几乎不可能。

❸ 求解答!

11. 一位投资者买了4月份到期的IBM股票看跌期权,执行价格为100美元,期权费为8美元。则在下列两种情况下,这位投资者在到期日的利润依次是( )
(1)到期日当天股价为110美元;
(2)到期日当天股价为95美元。

看跌期权在股票价格达到100美元以上即选择不行权
(1)不行权,在持有股票的情况下:利润=110-100-8=2美元每股;在纯粹购买期权的情况下:利润=-8美元每股;
(2)行权,利润=100-95-8=-3美元每股

❹ 假如一个在6月份到期、行使价格为60美元的看跌期权价格为4美元,并被一直持有至到期日。

客户卖出一个行权价等于60美元的看跌期权,得到的期权费等于4美元。

到期日,如果市场价格大于60美元,期权的买入方会按市场价卖出股票,放弃行权,客户得到期权费收入。

到期日,如果市场价格小于60美元,期权的买入方要求行权,按60美元的价格将股票卖给客户。客户买入股票的盈亏=市场价-60美元,考虑到客户有4美元的期权费收入,所以56美元是客户卖出期权的盈亏平衡点,市场价小于56美元,客户卖出期权就会出现亏损。

❺ 关于金融工程学的问题急需。。。。。

1.
这题考的是一级二叉树模型。

设风险中性概率为P,则有:
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得:
P = 55%

若股票价格上升,该期权收益为0。若股票价格下跌,该期权收益为10。因此现在期权价值为:
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245

2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。

S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5

d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628

N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265

期权价格为:
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801

3.
这题应该是用利率平价理论。

F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。

F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035

如果说取两位小数,那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40,那么套利方法是:
目前以无风险利率借入美元,以当前汇率兑换成欧元,进行无风险投资,同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。

❻ 求期权价格

约等于4.571

用二叉树算法,用股票和无风险债券建立一个模拟投资组合,来模拟期权的收益。根据无套利原则,两个投资组合的收益曲线完全相同时,价格也必相同。

具体做法:设:债券价格为1。A为购买股票数,B为购买债券数。
t=0时,投资组合价格为60A+B。
一年以后,股价变为75时,投资组合价格为75A+B,期权价格为0。令二者相等,可得75A+B=0。
一年以后,股价变为50时,投资组合价格为50A+B,期权价格为10。令二者相等,可得50A+B=10。

联立方程,解出A=-0.4,B=28.571,带入t=0时的式子,可以得到投资组合在t=0时的价格,也就是期权的价格。

❼ 投资分析 计算题

太长了吧你,还给的分数这么低,给你回答一个1. 3000/200/40+那个=15/40+15=15/55

❽ .市场上现有A和B两种股票。今天股票A的价格是每股50美元,如果明年经济状况处于衰退

市场上现有A和B两种股票。今天股票A的价格是每股50美元,如果明年经济状况处于衰退,股票A的价格是每股40美元;如果明年经济状况处于正常,股票A的价格是每股55美元.

❾ 关于《金融工程》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。

5*e^(-0.1/2) = $4.76

涨跌,都不能超过这个价值。