『壹』 两种正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险
正相关的当然不能抵消风险了。因为他们同时升同时做跟买一只股票没有什么区别。你要做的就是买两个毫不相干的行业，互相的补充。
『贰』 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了
『叁』 两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起
正确答案是D
证券从业资格考试的《证券投资分析》证券组合章节里有相关知识点：
系统风险是无法通过证券组合降低的，只能通过负相关、非相关的证券组合降低股票组合的非系统风险。
『肆』 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
『伍』 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，
证券组合的风险报酬率
=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925% 证券组合的必要报酬率
=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40% =13.925%(或=8.925%+5%=13.925%)
『陆』 如果两种股票完全正相关,是否有可能形成一个方差为零的投资组合为什么
不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。
可能值偏离期望值的方差这是是最大的。
其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。
可以去读一些相关书籍，不是很难的.......
当然，我说的是理论，不过市场表现基本如此。
『柒』 两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样
正相关的意思是 变动的方向一致
意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨
这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌
当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了
『捌』 两种证券组合的机会集与有效集是啥意思
就是风险分散的一个离散率；只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。 当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。 不相关，是不是你自己想出来的？
『玖』 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样
完全正相关 相关系数就是1
这两种证券的组合就等于其中一种证券，没任何投资指导意义。
『拾』 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险