Ⅰ 本人炒期貨，想找一些好的文章
第一本
日本蠟燭圖技術 作者：斯提夫，尼森 丁聖元翻譯
投機第一課，技術分析基礎的基礎，幾乎是最好的k線理論書籍
要求精讀，即使不能理解，最好把那些k線形態和含義背下來。這就如同我們小的時候學習需要背乘法表一樣。但是要記住這只是開始，實際的使用遠不是這些。不管你會不會使用，或者有沒有用過你先背下來來再說，這為將來走到形態理論的時候和更加高級的趨勢理論打下最堅實的基礎。不少的朋友因為這一關過得不好，要麼自己大量的實踐，付出金錢和精力代價；要麼等有所提高後返回頭來再讀。
理解方向：多空雙方交戰的含義，最後的收盤定勝負。為啥很多時候不能用於實戰？你要思考這個問題，我理解的答案是：那隻是一天的。可有些時候又可以用於實戰，因為有的時候一天決勝負。盡管大多數情況不是這樣的。
在說明一下，這是我認為的讀書次序，只是說一些主要的，還有一些沒談到得大家都可以看看，主要看老外的，比如一些心理方面的，技巧方面的。國內的也有好的極少極少。我個人很推薦丁聖元先生翻譯的書籍
第二本
期貨技術分析 作者約翰.莫非
還是基礎的基礎
要求精讀。在這本書里，可能很多都是陌生概念，別怕硬著頭皮讀下去。主要要全面地接受技術分析的基礎知識。k線、形態、指標三者要求理解 。至於各種理論粗略點沒多大關系的。這本書是經典技術基礎，可能還要來回的看。有一位期貨公司的操盤和我們在一起討論的時候說：莫非的書你該讀十遍。
盡管等你走到很遠的時候再來看這本書覺得很簡單，但是起步還是要好好讀。這就像一個大學生看加法很簡單，但是他的起步也要從加法開始。
理解方向：k線是一切的基礎，指標是用來描述k線組合的，不是決定。千萬別陷入指標例，技術指標具備輔助判斷意義，不是決定。技術分析是一個概率或者是成功率，不具備短期預測意義，但是具備中長期預測意義。k線組合比單獨的k線意義更大，如果你推理的話，那麼中長期的趨勢意義比形態更加大。各種理論都是從市場走勢得來的，是對市場走勢的描述和歸納，都有缺陷。很簡單我們無法對市場進行完全歸納，因為市場在不斷進行沒有盡頭。
第三本
還是基礎
《證券分析〉作者：格雷厄姆
這本不用多說，作者是現代證券技術分析奠基人，也是股神巴菲特的老師。曾預言自己的得意學生巴菲特會讓世界矚目。
主要是了解各種證券基礎專業知識。不論是技術分析還是基本分析這本書都是很好的，全面詳實。很多東西需要很好透徹理解，當然有很多得到現在我也不是很懂，不敢妄加評判。不懂得那部分我用技術去彌補。我是建議不懂得暫且放著。
第四本
股市晴雨表 作者：漢密爾頓
主要說證券總體走勢反映國民經濟，合理編制的指數相互應證，證券走勢不可精確預測，但是中長期可以准確判斷。
理解方向：證券走勢不可精確預測，永遠也不可能。證券的短期走勢規律性很差，極難預測。長期規律性極強，很容易判斷。而且證券走勢長期上來說符合證券的基本面，合理編制的指數的走勢反映大經濟總體。這里一定要注意，看上去好像不可精確預測和准確判斷是矛盾的。我們說准確判斷指的是：一個范圍。有點像量子力學，電子每一刻在那裡我們不知道，但是我們知道它圍著原子核運轉，而且還能知道大概的運轉方式。這本書我很敬佩漢密爾頓和查爾斯.道的嚴謹。這一點是我們的很多名人出的書無法相比的。第五本
道氏理論 作者：漢密爾頓和查爾斯.道和其他幾個人合著
最初的趨勢定義，也是最基礎的趨勢理論。波浪理論基本建立在其基礎上，後來的趨勢理論也建立其上
理解方向：長期趨勢左右中級、中級趨勢左右短期趨勢；倒過來說就是：短期服從中期，中期服從長期，前提是沒有轉勢。轉勢是有特徵的。一定牢記這個轉勢特徵，看上去很簡單，有一天明白過來，就會明白道氏理論的偉大。對於一個交易者來說，尤其是純技術操作者最為重要。讀者本書一樣要注意書中所說的牛熊轉變的全部過程。這個轉變過程極為經典，太重要，對於股票操作者尤其重要。
讀書讀到這里，可以輕松一下，多實踐多看盤。這里一定要牢牢的記住一點：任何理論任何技術都是有缺陷的，要迴避這些缺陷，唯一沒有缺陷的就是市場本身，所有的技術和理論都是從市場來的，這些技術和理論無非是能夠讓讀者以最快的，最捷徑走到市場的本身走勢上。這會遠遠的超過自己親自實踐。
下面列一堆書，都是必讀，可以精讀，也可粗讀
波浪理論 作者：艾略特
波浪理論--市場行為關鍵 作者：羅伯特
來源於道氏理論。缺點就是極力想去預測走勢，吃力不討好。但是波浪理論確實提供一部分極為有用的趨勢階段和過程，這些是將來的細節部分。
理解方向：走勢在各個級別上基本相同。這個話說起來很不容易理解。比方一下：5分鍾的走勢圖常常在日線上重演，同樣日線的走勢圖也在分時上重演。我們可以把這個說成是證券的性格。這一點對於理解形態，趨勢過程有著極大的幫助。走到精細的波浪分析地步，確實對判斷趨勢也有幫助，包含趨勢的延續和轉折。缺陷在墨非的書里都說到，哈哈重讀墨非吧。
混沌理論 作者 比爾。威廉斯
主要是形態
理解方向：形態無非是k線的組合。形態越大代表的意義越大，這在墨非的書里一樣說到，有興趣還是重讀墨非。注意一點：形態在趨勢過程中，受制於趨勢。一樣的形態在上升趨勢和下跌趨勢中得意義完全不同。千萬不要認死理。如果認為哪種形態就該漲，哪種形態就該跌，對不起，可能要吃大虧的。
江恩理論 作者 都是後來者總結的
時間周期大約知道就可以拉，反正我看不下去江恩。可是時間周期很多時候是有用的。不多說，因為每次說他我都被罵的狗頭噴血。
理解方向：周期有很多種，至於那一種好用很難說。大約掌握幾點 1：數理周期 費氏數列 2：歷法周期，年月日等等
3：證券本身周期 比方一下：有沒有注意過證券走勢的調整是有規律的，幾乎一眼就看出來。
這三本書我個人的觀點都是細節。
第九本
股票作手回憶錄 作者livremore
這是必讀書也是精讀書，可能以後還要來回的看。這本書是我的啟蒙老師。斯坦利克羅用十幾年來研究livremore，然後作出讓世人矚目的一單。
太精彩拉，無從說起。太偉大，我只能感嘆。
理解方向：livermore 為何能做出來這樣的成就？為何悲慘結局。我以為這是每一個一證券為生涯的人都要思考的。這不僅僅是技術上的問題，當然livermore的技術存在缺陷（後來的斯坦利克羅彌補調這個缺陷）。livermore這本書很多東西都是我們要牢記的，最重要的一點是：livermore感受到並實踐了證券的真理，但是他卻沒有好好總結。如果是有心人，好好去考慮，別忘掉。也許一生都不會明白；也許有一天可能會明白過來，得來的真理是那樣的簡單。第十本
專業投機原理 作者 斯博郎迪
技巧和基本分析 精讀
我更多看重的是這本書的技術分析技巧
理解方向：斯博朗迪在竭力的追求安全性，用了很多的辦法和技巧來保障盈利。我最感興趣的是他的劃線，簡單實用。我建議按找他的辦法多多劃線，也許有一天，自己畫出來的線自己都感嘆劃線的精準，還有更加神奇的劃線，斯博朗迪沒有說，但是你要長期畫，也許找得到。但是切記不要迷戀，我是由時間就多畫畫，全當是樂趣。
第十一本
股票大作手操盤術 作者 livremore 翻譯 丁聖元（丁老師翻譯的好書真多）
斯坦利克羅幾乎把livremore的所有操盤記錄能研究都研究了。這也一樣值得我們研究。在這本書里，就是livremore 感覺到的證券真理的整個過程（我個人認為，只代表個人觀點）。他知道這個東西的威力。但是我想可能是沒有更加細致地總結。人類的文明和精華都是一代一代人留下的，他能為我們找到源頭，已經太偉大！
理解方向：為何當初的livremore會這樣操作，這樣操作的道理到底在哪裡？為何斯坦利克羅對他的這樣的操作如此的感興趣。當然我要說，並不是說我們也找到這個原因就可以成就大事業，不是這個意思。畢竟很多時候需要勇氣和才華。但是如果找到一定受益匪淺。
第十二本書
期貨交易技術 作者 傑克 施瓦格
我覺得這是技術分析里最棒的圖書，可謂技術分析的頂級，至今為止我還沒到看過比這本書再好的技術分析圖書（讀書有限，不對請大家指出）。
理解方向：《股票大作手操盤術〉看得暈乎不要緊，這本書是《股票大作手操盤術〉一書的實戰註解。精彩之處就是施瓦格的大量的操作實例，從開意思到，到最後的自覺執行，生動鮮明，簡潔明了。一定要注意他為何說：錯誤的操作不見的盈利，正確的操作可能虧損。這一點極為重要。在這里會看到很多盈利最後變為虧損，但是有些操作是正確的（純技術觀點）。所以很懷疑不要把盈利變成虧損這句話。
第十三本
克羅談投資策略 作者 斯坦利克羅
這本書幾乎是《道氏理論〉《股票大作手回憶錄〉《期貨交易技術〉總結。但是書中卻極少談到具體的技術分析，談得最多的還是livremore。為何說是總結，因為斯坦利克羅強調的是：趨勢，並且是市場本身的趨勢，也不是技術分析中的形態、k線、趨勢線。。。。。的趨勢，更不是我們主觀臆斷的趨勢。是市場本身的力量造就的趨勢。
他研究了 livremore那樣多年，得來的只有一個就是市場本身的趨勢。
理解方向：第一，言者不知 知者不言，這是為何？第二為何他敢於不看盤操作期貨？到底為何？為何他能夠持有期貨多單5年？很多人都喜歡讀這本書，卻沒有問這些問題。可能很多人認為他理解了趨勢，沒錯是這樣，但是還有更加深層的東西。他在整本書里都在表達這個東西，就是沒有直接點出來，這可能就是他說的言者不知、知者不言吧。再回頭看看《道氏理論〉，看看《股票大作手操盤術〉《期貨加以技術〉我想能找到提示。13本書說完了，最後多說點，證券本身走勢第一位 ，長期趨勢是最好的走勢表述者。所有的規則都是來自市場，不要變成規則愛好者、收集者。
上面所說的所有書幾乎都建立在圖表技術上。至於基本分析基本沒有涉及，基本技術的愛好者讀書方向可能不是這些。這只是我認為相當重要的書，還有很多的書值得好好精讀，很多論壇也有不少的好文章值得讀。
下面再給大家推薦基本我覺得是很好的書
系統交易方法 作者 波濤
很好的系統交易教材
我做了一回庄 作者 八佰伴
很精彩的期貨實戰典範，做期貨的朋友我覺得必讀，對於理解期貨有很大的幫助
短線的秘訣 作者
短線交易秘訣 拉瑞 威廉姆斯
很多的技巧，最感興趣的觀點是作者在最後指出的：短線的秘訣，就是把短線變成長線。哈截斷虧損讓利潤奔跑。
亞當理論 作者 好像是威爾德巴（不好意思想不起來了）。
也很不錯的書，強調趨勢
還有一些大師的作品 股神巴菲特 索洛斯的 等等都不錯的
何止背下，不但背下一個一個地從具體的股票里去找。一個一個去驗證。那是很多年前的事情，
但是現在用不到了。不常用的也都忘掉。心裡多的是各種形態，和形態的發展。但是這些東西都是小細節
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上面是我轉的，但上面的書我也看過，的確不錯，《克羅談投資策略》是我最喜歡的
Ⅱ 記得看過一本日本人寫的關於股票期貨等交易方面的書。 裡面寫了一段是關於中國古代一位交易大師的事（交
中源線建倉法
Ⅲ 寫個關於股票與期貨交易的論文，謝謝大家
關於股票與期貨交易的情況有些不同，股票是買入後上漲就賺錢，反之就賠錢，盈利是單向只能做多的，虧損了你可以長期拿著不賣；而期貨則是雙向的盈利模式，你可以做空和做多，10%的金額能夠買到100%的市值，能實現以小博大的杠桿原理，但虧損了到期就必須平倉的，雖然有雙向賺錢的功能，但如果判斷失誤，其損失遠大於股票；這是二種不同的投資方式，各有所長和不足，要根據投資者的資金和承受能力來選擇用哪一種方式進行投資，不能一概而論的。
Ⅳ 關於股票和期貨的起源類故事
從前，有兩個朋友結伴沿著百老匯街趕往證券交易所，在快要到華爾街的地方，其中一個問另一位：「老兄，你對市場有什麼看法？」
那位聳聳肩，用手指著特里尼提教堂墓地，說道：「這令我想起那裡。」
這位很疑惑，說道：「難道你是說市場如此安靜？」
「哦，不是，我的意思是，市場就像墓地，裡面的人出不去，外面的人卻終究要進來。」
上面這個故事恰好是當下中國股市的寫照，無數人蜂擁而至，甚至很多瘋狂的投機者已經把自家的房子典當，換了錢去購買基金或直接炒股。但其實這裡面絕大多數人甚至不知道股票是什麼東西，只是看到周圍的人賺了錢，於是也一起進來。
最初創立股票可不是為了給人投機或給人製造風險，而是一種為了有益的目的而降低風險的措施。那正好是在歐洲的大航海時代，很多人知道靠帆船做海外貿易能賺很多錢，但最初只有國王或貴族才能負擔得起。很多老百姓也想來分一杯羹，碰到的第一個問題就是：很少有人能獨自負擔得起一艘船的費用，另外，即使能負擔得起，萬一船要是沉了或被海盜打劫，那就傾家盪產了。於是想到大家合夥投資遠洋貿易，每個人都可以入股，這算是股票思想的雛形，但其實即使這樣也不保險。
Ⅳ 求一關於股票,期貨,外匯實踐心得體會的論文
自己最近操作中一些問題主要有如下幾方面：
1、耐心不足，沒有堅持等到勝率足夠高的機會就貿然進場，甚至進場時已經知道輸贏機會各半，勝算不高仍盲目進場，自律性不足，進場太隨意。失敗後往往還不止損，加大艙位去救，小疏忽造成大虧損，得不償失，實際上真正的好機會自己也是知道的。如果能夠耐心等到機會出現才進場，盈利會更有信心。
2、止損沒設或設立的位置不好，止損位經常容易被打掉，之後行情反轉，總結下來是自己的止損位設置太靠近了，沒有給價格波動留下足夠的空間，究其原因仍然是進場點不好，沒有足夠耐心等到最好的進場點，往往使得止損不得不設的很緊，也反過來造成了被打掉止損後行情反轉。
3、外匯操作中可以多次進出，自己靈活性不足，經常盈虧反復，上上下下，其實如果買賣點掌握的好，完全可以小賣點先出來兌現獲利，之後再進去，多次累積獲利。這主要受股票操作思維影響，靈活性不夠，甚至自己在股票操作中也不夠靈活，往往看到一個小級別賣點出現了，知道要回跌了，仍然不知道高拋一部分，低再吸回做差價降低成本。持股不動就無法降低成本，也容易被震盪洗出。如海南海葯最近的操作，如果在高位低級別賣點先出一部分，等低位回補，就很好掌握主動權了。不會被洗出。
4、持股信心不足，提前止盈很多次，這主要是見不得盈利擴大，賺點小錢就想走得本性導致的。也是對行情判斷信心不足，缺乏系統的原因。如果一個上漲或下跌中低級別的中樞尚未成立，行情是不可能一下反轉的，可以有信心的持股。
5、關於震盪波段和趨勢的操作思路。從前認為這兩者有矛盾，即震盪波段是買在布林下軌道、前支撐處，而趨勢操作卻要求追強勢股，買在突破處。現在認識到首先一定要買相對強勢的股票，如果大盤是普跌時，買布林下軌底背離時相對強勢股票。如果上漲趨勢中，可以買強勢股的回調，可以在日線的第三類買點（同時是小級別的布林下軌發生背離時）買入，即買強是買高級別的強勢，而買背離是買低一級別的背離（在高級別圖表上，此類背離可能只是一個突破後的小回調，反而構成了第三類買點），由此，兩者並不矛盾。當然，追超跌反彈，也可以買跌的深的，離最後一個中樞遠的，但那又是另一種思路了，如果行情是震盪的，在布林下軌買入的，到了上軌附近拋還是不拋，就看此時小級別的圖上有沒有發生背離，如果發生了，最好還是拋一拋。如果小級別圖上走勢很強，就沒必要在上軌拋了。
6、下跌後的第一波反抽，如果還不能碰到最後一個中樞，可見反彈之弱，繼續下跌的可能很大。反而構成了第三類賣點。如果進入了中樞內的，強弱一般，如果突破中樞上軌的，反彈很強，如果突破後的回調不破中樞上軌的，反而可能構成第三類買點。成為強勢股。
7、關於順勢和逆勢的一句話，即為順大勢、逆小勢。絕對不可反過來。
Ⅵ 誰有關於股票股指期貨論文3、4千字。
股指期貨論文
本文從全方位對於新興的股指期貨進行介紹，股指期貨作 為一個新興的期貨種類，從前幾年開始進入大眾投資者的眼中，我 國從 2010 年也映了股指期貨制度—滬深 300 指數。 關鍵詞：股指期貨；滬深 300；交易制度 引言 股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，是指以股價指數為標的物 的標准化期貨合約。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普 通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 一、股指期貨的特點 股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者 來說尤為重要： 期貨合約有到期日，不能無限期持有，股指期貨都有固定的到期 日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易 後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是 等待合約到期，或者將頭寸轉到下一個月。 期貨合約是保證金交易，必須每天結算 。股指期貨合約採用保證 金交易， 一般只要付出合約面值約 10-15%的資金就可以買賣一張合 約，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都 是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在 手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前 必須補足(即追加保證金)。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可 能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。 期貨合約可以賣空 股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票 融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌 反漲，投資者會面臨損失。 股指期貨實行 t+0 交易，而股票實行 t+1 交易。 二、股指期貨交易的基本制度 保證金制度，投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合 約價值的一定比例來繳納資金。這筆資金就是我們常說的保證金。 例如：內地 if1005 合約的保證金率為 15%， 合約乘數為 300，那麼， 按 if1005 首日結算價 3442.83 點計算，投資者交易該期貨合約， 每張需要支付的保證金應該是 3442.83×300×0.15=154927.35 元。 在關於滬深 300 股指期貨合約上市交易有關事項的通知中，中金所 規定股指期貨近月合約保證金為 15%，遠月合約保證金為 18%。 每日無負債結算制度，每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」 制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據每日市場的價格波動對投 資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。 期 貨交易實行分級結算，交易所首先對其結算會員進行結算，結算會 員再對非結算會員及其客戶進行結算。交易所在每日交易結束後， 按當日結算價格結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續 費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會 員的結算準備金。 價格限制制度，漲跌停板制度主要用來限制期貨合約每日價格波 動的最大幅度。根據漲跌停板的規定，某個期貨合約在一個交易日 中的交易價格波動不得高於或者低於交易所事先規定的漲跌幅度。 一個交易日內，股指期貨的漲幅和跌幅限制設置為 10%。 持倉限額制度，交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度 集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限 制，這就是持倉限額制度。強行平倉制度，強行平倉制度是與持倉 限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會 員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或當會員或客 戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了 防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處 理，這就是強行平倉制度。 大戶報告制度，大戶報告制度是指當投資者的持倉量達到交易所 規定的持倉限額時，應通過結算會員或交易會員向交易所或監管機 構報告其資金和持倉情況。 三、我國的股指期貨 2010 年我國也推出了股指期貨。我國股指期貨是以滬深 300 指數 為標的。共有 4 份合約。准確的說是，本月合約，下月合約，下季 度月合約，下下季度月合約。所為季度月是指 3,6,9,12。 滬深 300 股指期貨是以滬深 300 指數作為標的物，由中證指數公 司編制的滬深 300 指數於 2005 年 4 月 8 日正式發布。滬深 300 指 數以 2004 年 12 月 31 日為基日，基日點位 1000 點。滬深 300 指數 是由上海和深圳證券市場中選取 300 只 a 股作為樣本，其中滬市有 179 只，深市 121 只樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬 深 300 指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場 代表性。 中金所 2011 年 7 月到期的滬深 300 股指期貨合約 我國股指期貨的推出對我國金融市場有重大的意義，它健全了我 國金融市場，為廣大投資者開辟了一樣新的投資工具，也有利於股 市投資者做反向對沖。 總之，股指期貨作為一種新型虛擬形態的期貨，它在我國還有很 大的發展前途，值得我們大家關注。
Ⅶ 關於股票各方面的知識。我急求一篇關於股票知識的作文。
市場與經濟增長關系實證研究
股票市場發展與經濟增長的相關性是經濟增長理論中的新領域。多數的實證分析證實股票市場發展促進了經濟增長。那麼，我國股票市場的建立和發展是否有利於我國經濟的增長呢?回歸分析表明：我國股票市場規模的擴大、交易率的提高增加了國有單位的固定資產投資，加快了企業的技術進步，推動了我國經濟更快的增長。因而，股票市場發展與經濟增長之間有很強的正相關性。據此，我們可以認為股票市場發展是我國金融深化的重要環節，是中國經濟持續增長的一股推動力量。
股票市場與經濟增長關系是經濟增長理論研究中的一個新課題。當經濟學家詳細探討了貿易與經濟增長、金融中介與經濟增長關系後，感到如何界定股票市場在經濟增長中的作用是非常重要的，其目的是要揭示未來股票市場的發展前景和經濟增長的潛力。對於股票市場尚未充分發展的許多發展中國家來說，假如股票市場與經濟增長之間存在著正相關關系，那麼，促進股票市場的發展就是顯而易見的政策建議。
截至2000年3月初，我國股票市場的A股流通市值已達10609．4億元，在上海與深圳證券交易所上市發行A股的公司達到了929家。股票市場的規模和流動性指標與發展中國家以及發達國家相比，已經達到較高的水平。我國1993—1999年間A股流通市值與GDP的比率平均為0．052，46個發達國家和發展中國家在1976—1993年間的平均比率為0．32。1993—1999年間我國A股的平均交易率(股票成交金額與GDP的比率)為0．275，1976—1993年間美國股市的平均交易率為0．29，英國為0．253，韓國為0．183，泰國為0．144。顯然，我國股票市場的發展與國民經濟之間的關系越來越緊密了。
怎樣研究和確定股票市場發展與經濟增長的關系呢?萊文和澤爾沃斯(Levine andZeros，1998)在總結阿切和喬萬諾維克(Atje and Jovanovie，1993)等人研究成果的基礎上，再次證實了一個重要的假設：股票市場的發展和經濟增長之間有很強的正相關關系。
本文運用萊文和澤爾沃斯(1998)提出的方法對1993—1999年期間我國股票市場發展和經濟增長關系進行實證研究，以檢驗我國股票市場的發展對經濟增長是否起到了促進作用。一、變數與數據的解釋
為了檢驗股票市場與經濟增長之間的相關關系，我們需要確定以下幾個方面的指標。
(1)股票市場發展的指標。下述四個指標可以反映我國股票市場的發展水平。
第一個指標是資本化率，用Capitalization表示，等於每一季度A股流通市值與名義季度GDP的比率，我們用它來反映股市的發展狀況。之所以選擇流通市值而不是市價總值，是因為我們認為國家股和法人股並沒有上市流通，不具備股票市場應有的風險分散、信息收集等功能，只有社會公眾股才能代表我國股票市場的規模和發展水平。股票市場規模越大，募集資本和分散風險的能力越強。考慮到B股相對於A股規模較小，1999年底B股流通市值僅為A股流通市值的3．5％，將B股捨去不會影響計量模型的准確性。流通市值等於在上交所和深交所上市的股票A股流通市值之總和。1998年和1999年的季度流通市值數據來自《上海證券交易所統計月報》(1998．1—1999．12)和《深圳證券交易所市場統計》(1998．1—1999．12)；上交所1994年第三季度至1997年第四季度的流通市值和深交所1994年第一季度至1997年第四季度的流通市值來自《中國證券期貨統計年鑒》(1995—1998年)；上交所1993年第一季度至1994年第二季度的流通市值和深交所1993年的季度流通市值無法從公開出版物上獲得現成數據，我們利用上市公司每季度末的流通股本和股票的收盤價計算而得。1992年第四季度至1999年第四季度的季度GDP數據來自《中國統計》(1992．11—2000．2)。
第二個指標是交易率，用Value表示，等於上交所和深交所每季A股總成交金額與季度名義GDP的比值。反映出以經濟總量為基礎的股市流動性。1998年第一季度至1999年第四季度的A股成交金額來自《上海證券交易所統計月報》(1998．1—1999．12)和《深圳證券交易所市場統計》(1998．1—1999．12)；1994年至1997年的A股成交金額來自《中國證券期貨統計年鑒》(1995—1998年)；1993年的A股季度成交金額在公開出版物上難於找到現成的數據，我們依據《中國證券報》(1993．1—1993．12)和《證券市場周刊》(1993．1—1993．2)上的數據計算得出。
第三個指標是換手率，用Turnover表示，等於A股季度成交金額除以A股季度流通市值。高換手率意味著相對低的交易費用。第二和第三個指標均反映了股票市場的流動性(Liqridity)。
第四個指標是股票市場收益率波動，用Volatility表示，等於滬市A股指數的季度標准差。滬市A股指數來自《中國證券報》(1993．1—1999．12)。在我們研究的期限內，深市和滬市大盤的走勢基本一致，因此，我們只計算了滬市A股指數的標准差。因為上市公司的季度紅利分配數據無法精確得到，所以我們在計算股票收益率的波動時，只計算了資本利得的標准差。
(2)經濟增長指標。考慮到數據的可得性，我們使用三個經濟增長指標。
第一個指標是實際GDP季度環比增長率，用GY表示。我們以1993年第一季度為基期，計算各季的商品零售價格指數(RPI)，基期RPI=100。用名義GDP除以當季的RPI就得到實際GDP季度環比增長率。在計算各季的商品零售價格指數時，採用商品零售價格的月度環比數據，其中1996年和1997年各月的數據來自《中國物價及城鎮居民家庭收支統計年鑒》(1996年、1997年)，其它年份的商品零售價格月度環比數據散見於《價格理論與實踐》(1992．11—2000．1)、《中國統計》(1992．11—1996．2)、《宏觀經濟管理》(1994．8—1996．2)。需要指出的是，在Capi-talization、Valre以及下文中的Savings、Depth指標中，我們使用的均是名義GDP，這是因為通貨膨脹或通貨緊縮同時作用於這些指標的分子與分母，兩者相除在一定程度—亡抵銷了這種影響。
第二個指標是國有單位固定資產投資季度環比增長率，用GC表示。理由是：①無法獲得資本存量的季度折舊數據，所以不使用資本存量增長率指標；②無法獲得全社會固定資產投資完整的季度數據，由於我國上市公司絕大多數屬於國有企業，股票市場的發展和國有企業的投資活動聯系較為密切，所以使用國有單位固定資產投資的數據。各季度國有單位固定資產投資的名義值同樣除以季度零售物價指數而化為實際值，然後再計算各季度的環比增長率。1993年第一季度至1999年第四季度的名義國有單位固定資產投資數據來自《中國統計》(1992．11—1994．5)和《宏觀經濟管理》(1994．8—2000．2)。
第三個指標是居民的銀行儲蓄率，用Savings表示，等於居民本季度末的儲蓄存款余額減去上季度末的儲蓄存款余額再除以該季度的名義GDP。1993年第一季度至1997年第四季度的居民儲蓄存款季度末余額來自《中國金融統計年鑒》(1995—1998年)，1998年第一季度至1998，年第四季度的居民儲蓄存款季度末余額來自《宏觀經濟管理》(1998．5—2000．2)。
(3)傳統的金融深化指標。用Depth來表示，測定金融中介的規模，等於金融中介的流動負債(現金以及銀行與非銀行金融中介的活期和帶息流動負債)與當季GDP的比率，即M2／GDP。這里的M2是上季度末和本季度末廣義貨幣供應量(M2)存量的算術平均值。1993年第一季度至1997年第四季度的M2來自《中國金融年鑒》(1995—1998年)，1998年第一季度至1999年第四季度的M2來自《宏觀經濟管理》(1998．5—2000，2)。因為1993年前後M2的統計口徑發生了變化，所以1993年第一季度的Depth指標中的M2更指1993年第一季度末的廣義貨幣供應量余額。在現實世界中，經濟增長受到許多因素內影響。為了檢驗股票市場與經濟增長之間的關系是否獨立於其它變數，有必要結合相定變數進行分析。金融中介與股票市場在優比資源配置中的功能有很多重疊之處，西方關於金融中介的理論表明金融中介同樣能夠降低信息獲取成本、促進對大企業的控制，以及提供風險分散和提高流動性的機制。但越來越多的理論和實證研究表明股票市場和金融中介在經濟體系中提供了不盡相同的功能。例如，股票市場在提供風險分散和提高流動性機制方面似乎有更大的優勢，而金融中介在降低信息獲取成本和對大企業控制方面似乎比股市做得更好。因此，我們把股票市場和金? 謚薪櫸旁諭
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Ⅸ 關於股票和期貨交易心理學的書，有什麼推薦
從股票或期貨交易的完整過程來說，需要進行分析的對象包括交易對象（即具體品種），交易者和其他交易者。這樣的分析包括了交易這個游戲的所有環節，比較完整。一般的投資者只注意到分析交易品種，很少分析到自己和其他人，所以分析不夠完整，分析的結果肯定是不夠准確。所以，要想提高分析水平，必須繼續學習分析所有交易者的有關課程，主要是有關交易心理學的書籍。
分析交易品種的書市面上很多了，下面我來分享有關交易心理學的主要著作。
首先是個人心理分析方面的。主要包括：約翰邁吉的《股市心理博弈》，斯蒂恩博格的《重塑證券交易心理》，羅伯特庫佩爾的《投資心理規則--錘煉贏者心態》和卡西迪的《最佳賣出點：一部指導賣出決策的綜合指南》等。
其次是大眾心理分析方面的。主要包括古斯塔夫勒龐的《烏合之眾》，高德伯格尼採的《行為金融》，托尼普盧默的《大眾心理與走勢預測》，漢弗萊B尼爾的《逆向思考的藝術》，巴瑞克的《88種股市陷阱》，羅伯特魯賓的《在不確定的世界》和馬丁S弗里德森的《投機與騙局》等。
最後，閱讀一些大操盤手的著作，也可以學習他們如何培養良好的心態。這些雖然不是專業的心理分析著作，但是對個人交易心理的健康成長也有很好的指導意義。這類著作很多，主要推薦：李費佛的《股票大作手回憶錄》，科斯托拉尼的《大投機家》和維克多尼德霍夫的《投機生涯》等。
