① 開放式基金裡面最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼
最大回撤，就是最高點到最低點的相差數據，回撤大說明風險也大。
夏普比率，每承擔一份風險，要有超額收益做為補償，夏普比率越大越好
波動率，基金所買的股票上上下下，會有浮動，波動率越大風險也越大。
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
(1)sharp股票價格擴展閱讀：
夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20%，標准差為10%，B基金的年平均凈值增長率為15%，標准差為5%，年平均無風險利率為5%，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。
② 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率
2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比
2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性
③ 股票知識中VaR、Beta、Sharp Raio分別是什麼概念
VaR---是定義變數的意思。通常後面跟著個標識符,表示定義該變數。
Beta---測試
Sharp Raio--夏普發射機
④ SHARP是什麼品牌
SHARP是夏普。
夏普公司（Sharp Corporation，シャープ株式會社）是一家日本的電器及電子公司，於1912年由創始人早川德次創立，總公司設於日本大阪。
夏普公司自創業以來，開展的業務從收音機、太陽能電池、再到液晶顯示器，夏普相繼推出了多個「日本首次」、「世界首次」的產品。夏普現已在世界26個國家，64個地區開展業務，是一個大型的綜合性電子信息公司。
2016年2月，日本夏普公司同意中國台灣富士康公司提出的收購要約。這是日本技術企業有史以來接受的最大一起海外企業收購。這意味著富士康將對夏普投資超過6500億日元（約合58億美元）。夏普董事會全票通過這一收購協議。
2016年3月30日下午，鴻海在台灣證券交易所召開記者會，宣布將投資2888億日元收購夏普普通股，持有66%的股權；與此同時，還將斥資999.999億日元購買夏普特別股，共計砸3888億日元（約合224.7億人民幣）取得夏普過半股權。
2016年8月11日，富士康表示，中國反壟斷部門已經批准了公司對夏普的收購交易。這一進展為富士康全面完成38億美元收購夏普鋪平了道路。
夏普產品
夏普公司廣泛經營家電、民用以及產業用電子機器。產品分類如下：
（1）電子機器部門：彩色電視機、衛星轉播接收系統、高清晰系統等。
（2）音響、通訊機器部：激光卡啦OK唱機，多功能電話，家用傳真機等。
（3）電化機器部門：理發、美容器，照明機器等。
（4）信息機器部門：文字自動處理機，電子手冊。
（5）電子零部件部門：集成電路及超大規模集成電路，太陽能電池，光磁碟等
以上內容參考 網路-夏普；網路-sharp
⑤ 關於夏普單因素模型以及股票定價模型的簡答
你可以將問題講的更詳細些嗎？
夏普指數是以資本市場線為基礎，指數值等於證券值組合的風險溢價除以標准差。
還有第二個問題是在問資本資產定價模型嗎？
⑥ 什麼是夏普比率 夏普比率高好還是低好
夏普比率一般多大？許多朋友或許關於這支股票還不是很了解，夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標准化目標。夏普比率在現代出資理論的研討標明，危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標，以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險。
夏普比率一般多大？到底是高好仍是低好？
理性的出資者將挑選並持有有用的出資組合，即那些在給定的危險水平下使希望報答最大化的出資組合，或那些在給定希望報答率的水平上使危險最小化的出資組合。解說起來十分簡略，他以為出資者在建立有危險的出資組合時，至少應該要求出資報答到達無危險出資的報答，或許更多。
意圖是核算出資組合每接受一單位總危險，會發生多少的超量酬勞。比率根據財物裝備線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當出資組合內的財物皆為危險性財物時，適用夏普比率。夏普指數代表出資人每多承當一分危險，能夠拿到幾分酬勞；若為正值，代表基金酬勞率高過動搖危險；若為負值，代表基金操作危險大過於酬勞率。這樣一來，每個出資組合都能夠核算Sharpe Ratio,即出資報答與多冒危險的份額，這個份額越高，出資組合越佳。
現代出資理論的研討標明,危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標,以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。
出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險
⑦ 夏普股票代碼是什麼
那是小日本企業，沒有在我們國內上市，所以沒有。
⑧ 股票的夏普指數問題
夏普指數（SharpRatio）：夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型
⑨ 多支股票的夏普比率能一樣嗎
完全可能，這是技術版的方法，關鍵是國家財政政策貨幣政策的方向，社會上的錢是多了，好融資。經濟好大盤都會漲。多數好股都是贏利從負到大賺大伏贏利。股價漲幾倍。
⑩ 如何計算夏普比率
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp，其中E(Rp)：投資組合預期報酬率；Rf：無風險利率；σp：投資組合的標准差。
夏普比率的目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資產配置線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。
夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio，即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。
基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。
(10)sharp股票價格擴展閱讀：
夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20%，標准差為10%，B基金的年平均凈值增長率為15%，標准差為5%，年平均無風險利率為5%，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。
為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資於B，那麼，B的標准差將會擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時B的凈值增長率則等於25%（即2*15%－5%）則要大於A基金。使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。