⑴ 希望知道的幫助計算下：1.假設一種不支付紅利的股票的目前市場價格為20元，無風險資產的年利率為10%。問該
遠期價格=20乘以（1+10%/12）的12次方
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⑵ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合
A比B還少啊
不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
⑶ 遠期合約初始值
A比B還少啊
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20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
⑷ 當前股價為20元，無風險年利率為10%，簽訂一份9個月的不支付紅利的股票遠期合約，求遠期合約的理論價格
20（1+10%×9/12）=21.5（元）
話說股票的價格波動性太大了，持有成本里應考慮股票上漲的風險，無風險利率作為補償實在不夠啊，這樣的假設太不合理。比如，這只股票只要在九個月內漲到25元，賣家估計就很難履行這份坑爹的遠期合約。
⑸ 紅利支付股票的遠期價格。最好有公式。謝謝
理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*（1+0.05）=31.5左右
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⑹ 2、假設一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票3個月的遠期
3個月也叫遠期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一個月平均千分之八，3個月的復利就是20×（1+0.008）^3，大約是20.48
⑺ 股票的遠期價格如何計算
這個條件無法計算。
至少報酬率要高於
無風險收益率
，但還有風險收益要求是多少題目沒給。
⑻ 金融遠期價格
這就是期貨合約啦。
給你舉個例子吧：你現在准備在期貨市場賣出1手4000元的2010年5月份的白糖合約。如果有人買下來，那麼就成交有效，你手裡就多了個空單。如果沒人買，那麼請注意——此合約就不存在！
按上述合約在存在來說，到2010年5月，開始到期交割，那麼這個時候市場價如果是4100元，那麼很顯然，你虧損1000元，因為你必須按照合約，以4000元/噸的價格賣給別人1手（也就是10噸）白糖。反之，如果這個時候市場價格是3900元，那麼買方就必須當冤大頭，履行合約，以每噸比市場價多花100元來吃進你的10噸白糖。
這樣解釋應該能看懂了吧，我覺得夠詳細了。
⑼ 當前股票價格為30元，3個月後支付紅利5元，無風險年利率為12％（連續復利計息）。若簽訂一份期限為6個月，
如果按照B-S模型，您這里還缺條件，譬如股票回報率的標准差，到期的執行價格，這題又涉及怕發股利所以還要股利收益率，所以沒辦法求
⑽ 當一種不支付紅利股票的價格為40時，簽訂一份1年期的基於該股票的遠期合約，無風險年利率為10%
1.遠期價格為40*e*0.01*1= 這個自己算 遠期合約的初始價格為0
2.45e*0.01*0.5= 遠期合約價值為（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e後面的是指數