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計算股票價格VaR

發布時間: 2022-02-01 03:16:47

『壹』 股票技術指標公式中REF(VAR1,1)什麼意思

昨日的VAR1,VAR1代表一個函數值或者一行代碼,是個自定義名稱,是可以隨便改的。比如把VAR1改為A,即REF(A,2)表示2日前的A值,但A必須先行定義,定義格式為:
A:2;
A:=MACD.DIF;

以幾個定義必須先於REF(A,2)

『貳』 股票價格的計算公式

股價是指股票的交易價格,是一個動態的數值,由市場買賣方成交決定,受供求關系的影響上下波動。

『叄』 股票漲停那10%是怎麼算出來的

股票漲10%價格的計算公式:漲10%價格=前收盤價×(1+10%),計算結果按照四捨五入原則取至小數點後2位。漲跌停價格的計算公式:漲跌停價格=前收盤價×(1±漲跌幅比例),計算結果按照四捨五入原則取至小數點後2位。
股票漲停:
股票漲停是指為了減少股市交易的投機行為,規定每個股票每個交易日的漲跌幅度,達到上漲上限幅度的就叫漲停。就中國股市來說,每個交易日漲跌限幅為10%,達到10%漲幅的就是漲停,當天不能再漲了。
對特別處理的ST股票規定只能每天漲5%就漲停。 所有的價格升降都是由股票的市場價值(即股票的預期收益和相應的風險)大小決定,受供求關系的影響。
漲停板:
漲跌停板制度源於國外早期證券市場,是證券市場中為了防止交易價格的暴漲暴跌,抑制過度投機現象,對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度,即規定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾,超過後停止交易。
我國證券市場現行的漲跌停板制度是1996年12月13日發布,1996年12月26日開始實施的,旨在保護廣大投資者利益,保持市場穩定,進一步推進市場的規范化。制度規定,除上市首日之外,股票(含A、B股)、基金類證券在一個交易日內的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10%,超過漲跌限價的委託為無效委託。
我國的漲跌停板制度與國外製度的主要區別在於股價達到漲跌停板後,不是完全停止交易,在漲跌停價位或之內價格的交易仍可繼續進行,直到當日收市為止。漲停原因也有很多。

『肆』 股票價格計算公式詳細計算方式!

股票價格=預期股息/存款利率,
這個公式可運用等效銀行存款解釋,例如現行一年期存款利率是3.50%,某隻股票每年固定的股息為每股0.35元,那麼10元的銀行存款和1股10元的股票在收益上是等效的,因此1股的價格應該理論價值為10元(=0.35÷3.5%)。

股價20元,對應3%的銀行利率,預期股息提高25%至3.75%(0.75元),0.75/3.25%=23.08元。

『伍』 衡量市場風險的指標是什麼

經常使用的市場風險度量指標大致可以風險的相對度量指標和絕對度量指標兩種類型。相對度量指標主要是測量市場因素的變化與金融資產收益變化之間的關系。

一、相對指標
1.久期,債券價格對利率變化的敏感程度,久期用於衡量利率風險。

2.凸性,久期本身對利率變化的敏感程度,通常與久期配合使用,提高利率風險度量的精度。

3.DV01,利率水平變化0.01個百分點,而導致的債券價格的變化程度,用於衡量利率風險。

4.Beta系數,Beta系數是用來衡量個別股票受包括股市價格變動在內的整個經濟環境影響程度的指標。Beta系數用於度量股票價格風險。

5.Delta,衍生產品(包括期貨、期權等)的價格相對於其標的資產(Underlying asset)價格變化的敏感程度,Delta用於度量商品價格風險或股票價格風險。

6.Gamma,Delta本身相對於其標的資產價格變化的敏感程度,通常與Delta配合使用,提高商品價格風險或股票價格風險度量的精度。

7.Vega,衍生產品的價格相對於其波動率(Volatility)變化的敏感程度,Vega用於度量商品價格風險或股票價格風險。

8.Theta,衍生產品的價格相對於距其到期日時間長度變化的敏感程度。

9.Rho,衍生產品的價格對利率水平變化的敏感程度,Rho用於衡量利率風險。

注意:使用相對指標對相關市場風險作敏感性分析,估算市場波動不大和劇烈波動兩種情形下的損益。每一次測算時僅考慮一個重要風險因素,比如利率、匯率、證券和商品價格等,同時假設其他因素不變。

1.絕對指標
方差/標准差。方差或標准差作為金融資產風險的度量指標被學術界和實務界廣泛接受。在Harry Markowitz1952發表的論文《證券組合選擇》中,Markowitz假定投資風險可以視為投資收益的不確定性,這種不確定性可以用統計學中的方差(Variance)或標准差(Standard deviation)加以度量。

2.風險價值(VaR)。VaR代表了市場風險度量的最佳實踐。VaR的定義是,在一定置信水平下,由於市場波動而導致整個資產組合在未來某個時期內可能出現的最大損失值。在數學上,VaR表示為投資工具或組合的損益分布的α分位數,其表示如下:Pr(Δp <= -VaR)=α,其中,Δp表示投資組合在持有期Δt內在置信水平(1-α)下的市場價值損失。

『陸』 計算股票最高價和最低價公式

股票最高價和最低價公式,是有幾種表達,因你無講明,所以我就列舉下面常用公式代碼供參考:
H;
{今日最高價}
L;
{今日最低價}
HHV(H,5);
{5日內最高價的最高值}
LLV(L,5);
{5日內最低價的最低值}
TH5:REF(HHV(H,5),1);
{1日前的5日內最高價的最高值}
TL5:REF(LLV(L,5),1);
{1日前的5日內最低價的最低值}