Ⅰ 股票數據求數學期望或方差
首先你得對股票市場有所了解，你是要對個股還是整個盤面做分析
舉個例子，對上證的一個月的指數或者交易量做個統計（可從股票操作系統中得到）利用統計的公式計算方差，期望等等，經過數值的比較可以看出一定的結論
個股也是一樣
需要了解的知識有概率統計和股票常識
Ⅱ 股票的預期收益率和方差怎麼算
具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！
例子:
上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。
Ⅲ 求股票的期望收益率和標准差，方差
E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
標准差平方等於方差
Ⅳ 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式
1、期望收益率計算公式
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、方差計算公式
(4)股票價格期望與方差的推導擴展閱讀：
1、期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。
2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。
3、協方差（Covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示一個變數誤差的方差不同。
4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。
Ⅳ 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(5)股票價格期望與方差的推導擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
Ⅵ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
1、期望收益率計算公式：
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
Ⅶ 股票收益的期望和標准差計算。
一：報酬率乘以相應的概率然後再相加，
Ⅷ 期望和方差的公式證明
第一題
數學期望學了的吧?
證明
E(ξ)=p
E(ξ^2)=0^2*q+1^2*p=p
Dξ=(Eξ^2)-[E(ξ)]^2=p-p^2=p(1-p)
第二題
E(ξ)=∑ k*P(ξ=k)=∑ k*q^(k-1)p=p*(1+2q+3q^2+...)
=p*(q+q^2+q^3...)'←求導
=p(q/1-q)'
=p/(1-q)^2
=1/p
E(ξ^2)=∑ k^2*P(ξ=k)=∑ k^2*q^(k-1)p=p*(1+4q+9q^2+...)
=p*(q+2q^2+3q^3...)'
=p*[q(1+2q+3q^2...)]'←這里可以從上面那個式子知道得:
=p*[(1-p)/p^2]'
=1/p^2
所以
Dξ=E(ξ^2)-[E(ξ)]^2=1/p^2-1/p=(1-p)/p^2=q/(p*p)
Ⅸ 期望與方差公式匯總內容是什麼
方差、標准差、和協方差之間的聯系與區別
1．方差和標准差都是對一組（一維）數據進行統計的，反映的是一維數組的離散程度；而協方差是對2維數據進行的，反映的是2組數據之間的相關性。
2．標准差和均值的量綱（單位）是一致的，在描述一個波動范圍時標准差比方差更方便。方差可以看成是協方差的一種特殊情況，即2組數據完全相同。
3．協方差只表示線性相關的方向，取值正無窮到負無窮。
4．協方差只是說明了線性相關的方向，說不能說明線性相關的程度，若衡量相關程度，則使用相關系數。
其他相關
常用分布的方差
1．兩點分布
2．二項分布X ~ B ( n, p )
引入隨機變數Xi （第i次試驗中A 出現的次數，服從兩點分布）
3．泊松分布（推導略）
4．均勻分布另一計算過程為
5．指數分布（推導略）
6．正態分布（推導略）
7.t分布：其中X~T（n），E（X）=0；
8.F分布：其中X~F（m,n）,
正態分布的後一參數反映它與均值的偏離程度，即波動程度（隨機波動），這與圖形的特徵是相符的。
Ⅹ 方差和期望的關系公式是
方差和期望的關系公式：DX=EX^2-(EX)^2。若隨機變數X的分布函數F(x)可表示成一個非負可積函數f(x)的積分，則稱X為連續性隨機變數，f(x)稱為X的概率密度函數（分布密度函數）。
將第一個公式中括弧內的完全平方打開得到：DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2，離散型隨機變數與連續型隨機變數都是由隨機變數取值范圍(取值)確定。
方差計算注意事項
協方差矩陣計算的是不同維度之間的協方差，而不是不同樣本之間的。（結合下面的2理解，每個樣本有很多特徵，每個特徵就是一個維度）。
根據公式，計算協方差需要計算均值，那是按行計算均值還是按列，協方差矩陣是計算不同維度間的協方差，要時刻牢記這一點。