❶ .投資者以$3的期權費購買一個執行價格為$30的看漲期權，
以下S為到期時股價
期權1的利潤：Max(0,S-30)-3
期權2的利潤：-[Max(0,S-35)-1]
分別討論S小於30，S在30到35之間，和S大於35的情況。列出總的收益方程。
當S小於30時，Max（0，S-30）和Max（0，S-35）都等於0。總收益就是－3＋1＝－2。
當S在30到35之間時，Max（0，S-30）等於S－30，Max（0，S-35）等於0。總收益是S-30－3＋1＝S-32。由此可得當價格為32元時，達到盈虧平衡點。
當S大於35時，Max（0，S-30）等於S－30，Max（0，S-35）等於S-35。總收益是S-30－3－S＋35＋1＝3。此時達到最大收益。
圖如下：橫軸是股價，縱軸是收益。
❷ 一名投資者用3美元買入一個歐式看跌期權。股票價格為35美元，執行價格為30美元，在何種情況下投資者會獲利
首先你要確定多少個權可以出售一股如果2個權賣1股那麼比例就是0.5，如果1賣1比例就是1，那麼當你出售1股時實際出售所得是執行價格-比例*權價格，在這里假設是1賣1的話，實際所得=30-3=27，也就是說只有當股價跌破27時，你填權才能獲利，否則你不會填權，那麼你的損失也就是你購買的期權價，也就是$3
❸ 期權算術問題
如果不把基於無風險利率的投資現值考慮在內的話，只有當2個月後的股價大於等於32.9是才有盈利，但是當股價大於等於期權執行價格30時就期權就會被執行。這樣可以將損失減小到最少。就比如你提到的遠期價格為31時，執行期權是虧損的，但是不執行會虧損的更多，如果不執行你將虧損掉全部的期權費既5800，但是執行只虧損3800。
至於你說的「為什麼不是漲到30元5400就都還在嗎?"(30=2.9)"而且還有1元的利潤呢?)」
我沒有看太懂，但是可以確定的是，漲到30時，如果購買期權，是虧損的，購買股票，在不考慮交易成本的時候才有1元的盈利
❹ 股票的價格是40美元。該股票執行價格為30美元的一年期歐洲看跌期權報價為7美元，執行價格為50美元
股票的價格是40美元。該股票執行價格為30美元的一年期歐洲看跌期權報價為7美元，執行價格為50美元？
多數新手總是盯著強勢股看，卻忽略了大盤的因素，也不去思考強勢股為什麼會強勢，是單日強勢還是階段持續強勢，在買入賣出的時候仔細思考過，而不是匆忙下決定，盤後回顧看看操作判斷是否正確，有什麼可以總結的地方，如果錯了需要及時的修正，避免下次犯同樣的錯誤，天天都應該堅持復盤，然而認識到問題所在並且採取應對措施才是最重要的，否則一直重復同樣的錯誤就沒有價值了。
先上一張復盤的思維導圖，再來學習其方法。
股票復盤的作用是什麼
復盤工作的重要性體現在三個方面：交易總結、策略修正、選擇新標的。
交易總結：每筆交易進出場依據的合理性，是否與策略一致。有沒有盲目操作的部分。進出場位置的選擇是否合理。每日盤面變化的總結，有沒有超預期的異動，觀察異動是否對形態造成明顯影響等等。
策略修正：驗證策略是否與行情發展表現一致，有沒有主觀因素干擾。如果策略與行情發展不一致了，分析行情變化是質變，還是短期異動，並調整策略。
選擇新標的：翻一遍股票，把符合自己模式的票加到自選股，去除掉自選股里走壞的票。
當然復盤最大的作用是「市場會獎勵你的勤奮」。盡管復盤對投資者把握市場脈搏非常重要，仍有很多朋友並未深刻理解其含義。所謂知易行難，得到市場最終獎賞的往往是做到知行合一的投資者。
良好的盤感是投資股票的必備條件，盤感須要訓練，通過訓練，大多數人會提高。如何訓練盤感，可從以下幾個方面進行：
1.保持每天復盤，並按自己的選股辦法選出目的個股。復盤的重點在閱讀所有個股走勢，副業才是找目的股。在復盤進程中選出的個股，既符合本身的選股方式，又與目前的市場熱門具有共性，有板塊、行業的聯動，後市走強的概率才高。復盤後你會從個股的趨同性發現大盤的趨勢，從個股的趨同性發現板塊。
2.對當天漲幅、跌幅在前的個股再一次認真閱讀，找出個股走強(走弱)的原因，發現你以為的買入(賣出)信號。對符合買入條件的個股，可進入你的備選股票池並予以跟蹤。
3.實盤中更要做到跟蹤你的目的股的實時走勢，明白了解其當日開、收、最高、最低的具體含義，以及盤中的主力的上拉、拋售、護盤等實際情形，了解量價關系是否正常等。
4.條件反射訓練。找出一些經典底部啟動個股的走勢，不斷的刺激自己的大腦。
5.訓練自己每日快速閱讀動態大盤情況。
6.最核心的是有一套合適自己的操作方式。辦法又來自上面的這些訓練。
❺ 小紅買入看漲期權，已知買入價格為10，執行價格為25，當前價格為30，請問小紅該怎麼決策如果是買看跌
我來吧。
（1）有套利機會。
31-2+2.25=30.25>30
∴買入看漲期權，賣出看跌期權和股票，這時將得到30.25，將這筆錢拿去投資，三個月後將收到30.25×e^(10%×3/12)=31.02
此時，按照看漲期權的執行價，只需要花30元就能買進股票，從而得到凈收益31.02-30=1.02
（2）有套利機會。
31+1-3=29<30
∴賣出看漲期權，買進看跌期權和股票，這時候就需要向別人借29元，三個月後，需要換29×e^(10%×3/12)=29.73
此時可以按照看跌期權的執行價30賣出股票，凈收益30-29.73=0.27
❻ 標的股票價格為31，執行價格為30，無風險年利率為10%，三個月期歐式看漲期權價為3，
根據買賣平價公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C為看歐式張期權價格，K是執行價格，P是看歐式跌期權價格，S是現在的標的資產價格，r為無風險利率，T為到期日（K按無風險利率折現），兩個期權的執行價和其他規定一樣
當等式成立的時候就是無套利，不等的時候就存在套利機會
如：上式的等號改為「>」號，則可以在 t 時刻買入一份看跌期權，一份標的資產，同時賣出一份看張期權，並借現金（P+S-C)，則 t 時刻的盈虧為0
到T時刻的時候，若S>K，則看漲期權被執行，得到現金K，還還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 總盈虧為{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,則執行看跌期權，得到現金K,還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能獲得大於零的收益
所以從總的來看，若平價公式不成立，則存在套利機會
代入數據即可
❼ .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元
（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出
❽ 已知S公司目前的股價為31美元，並且在未來3個月內不會支付股利。以連續復利形式計算的無風險利率為8%。3個
這作業還是你自己親自做吧
❾ 股票交易30元成交,錯打成31元,多的錢還在帳戶嗎
股票是以實際成交價來結算的。就像你說的，委託價31元，結果在30元成交，那麼就只能按成交價30元結算，不會按31元結算的，多的錢不會被扣走，還在你的賬戶里。
❿ 金融工程的一道題
用期權平價公式，C - S = P - X*exp(-r*T)，C是看漲，P是看跌
你可以把數字帶進去算算發現右邊比左邊來得大，這樣的話你就可以賣空S和P，得到33.25元，再買入一個C，還剩30.25元存銀行。到了3個月期末你就會發現你的收支是正的，也就是無風險套利了