① 有關看漲期權的計算
通過單步二叉樹進行計算，結果為4.395元。
假設市場中沒有套利機會，我們構造一個股票和期權的組合，使得這一組合的價值在3個月後沒有不確定性。而由於這個組合沒有任何的風險，所以其收益率等於無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本，並因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月後的價格只有兩種不同的可能性，因此我們總是可以構造出無風險證券組合。
設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候，股票價值為60X，Call價值為8(60-52)；股票價格由50變為40的時候，股票價值40X，Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等，則該組合不具有任何風險，即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
組合為：Long0.4份股票；Short1份期權
3個月後組合價值為60*0.4- 8 = 16元，以10%的無風險利率貼現3個月至今天，組合貼現值為15.605元。
計Call價格為c，三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605
c = 4.395
② 求計算看漲期權的內在價值和時間價值。
您好，內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。
期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。
公式：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價
內在價值= 30 - 33 = -3，由於當前股票價格（30元）小於行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。
期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。
所以，時間價值= 權利金-內在價值。
時間價值= 2 - 0 = 2
③ 股票與期權價格的計算
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
④ 看漲期權和看跌期權的計算
買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行版權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌權到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……
⑤ 關於看漲和看跌期權的計算
行情上漲到15元時：
股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期賺了15-12-2=1元；看跌期選擇不執行，則只損失期shu費3元。合計賺了3元。
行情為12元時：
股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。
(5)股票看漲期權價格的計算擴展閱讀：
看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格出售某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權利，甚至就算當時該股票的市場價格低於85美元。
當資產價值下跌的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前價格比執行價格低時，看跌期權才會被執行。
⑥ 股票期權的時間價值是怎麼計算的
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權之內在價值的那部分價值，不是指授予時間到行權這一階段購買期權資產(期權行權後獲得的資產)資金的時間價值，而是包含期權到期之前的剩餘時間及相應標的資產價格波動超過期權約定價格的概率所帶來的可能的收益機會，是由期權到期之前標的資產價格變動的概率所決定的。
⑦ 期權的結算公式
C: 期權合理價格；
S: 標的證券當前價格；
E: 期權的行權價格；
T：期權行權日日期；
t：使用公式當時的日期；
r：連續復利計的無風險利率 ；
標的證券連續復利回報率的年度波動率。
期權定價公式：布萊克-斯科爾斯公式
參考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
⑧ 看漲期權看跌期權平價定理
看漲期權和看跌期權平價定理是：在套利驅動的均衡狀態下，購買一股看漲期權、賣空1股股票、拋出1股看跌期權、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應該為0 。
進行了這樣的組合時投資人的投資成本正好為0，即投資時投資人沒有掏一分錢，即投資額為0，因此其在期權到期時組合的凈收入為0 ，這樣的話市場才能均衡，否則如果不投資一分錢，反而能獲利，則所有的投資人都會進行這樣的操作了。
根據上面的原理，則看跌期權價格－看漲期權價格＋標的資產價格－執行價格現值＝0 。即看漲期權價格－看跌期權價值＝標的資產價格－執行價格現值。
拓展資料
具體推導過程如下：
1、期權平價公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。
2、公式含義：認購期權價格C與行權價K的現值之和等於認沽期權的價格P加上標的證券現價S。
3、符號解釋：T-t：還有多少天合約到期；e的-r(T-t)次方是連續復利的折現系數；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方，也就是K的現值。
4、推導過程：
構造兩個投資組合：
組合A： 一份歐式看漲期權C，行權價K，距離到期時間T-t。現金賬戶Ke^-r(T-t)，利率r，期權到期時恰好變成行權價K。
組合B： 一份有效期和行權價格與看漲期權相同的歐式看跌期權P，加上一單位標的物股票S。
根據無套利原則推導：看到期時這兩個投資組合的情況。
期權到期時，若股價ST大於K，投資組合A，將行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為ST。投資組合B，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為ST。
期權的玩法很多——
初級玩法：買入看跌期權，跟股票或指數做對沖組合；
高階玩法：賣期權賺權利金，也就是做期權的發行方；
投機玩法：期權的低買高賣。
對於一般投資者來說，多多的建議是我們在看好後市的同時，買入看跌期權以作風險對沖。
投資者買入股票或者指數，代表是看多，最大的風險就是暴跌，而看跌期權就是應對方式之一，等於給自己的持倉買個保險。
就像花100塊買個意外險，出事就賠個30萬，沒事就交個保險費。
我們平時買入300ETF，漲了固然是好，暴跌就慘了。
為了應對黑天鵝，我們再買個看跌的滬深300ETF期權，股市好，300ETF賺錢，300ETF期權也就虧個期權費；股市不好，300ETF會虧錢，這時候300ETF期權行權，以高於市場價賣出300ETF。
至於期權的高階和投機玩法，一定要謹慎。期權的買方最多就虧個權利金，但期權的賣方是大有機會爆倉的。
而投機玩法更講求快准狠，回想今年2月，50ETF購2月2800（代碼10001711）曾在1日內暴漲19266.67%，緊接著次日收盤大跌91.74%。
⑨ 計算期權價格
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
⑩ 股票期權的公允價值如何計算
期權的公允價值由相應標的物的市場公允價值和期權與行權截止日期之間的時間價值確定。 假設公司允許員工以每股10元的價格購買股票，股票在授予日的公允價值為15元，期權的公允價值=15-10=5元。 2016年股價下跌，重定價日股價為11元，原期權公允價值變為11-10=1元。 重新定價，允許員工以每股8元的價格購買股票，重新定價期權的公允價值=11-8=3元，增加2元。 因此，期權的公允價值是一個價差概念。
同時，期權的股票價格與行權的股價之間的關系是一樣的。如果股價高於行權價，期權就可以被行權，而未來股價高於行權價就不能被行權。因此，期權的股票價格和未來的股票價格之間的關系是一個動態變化過程，股價變化與未來股價變化之間的關系也是動態的 。