『壹』 請問一下什麼是期權溢價
是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。不同期權行使價的時間值大小會有所不同。
溢價期權中期權的賣方必然遭受損失。相反對於看跌期權來說S<X時的期權亦為溢價期權，如果到期時，S=X，對於看漲或看跌期權的買方，個人外匯買賣的實時市場價格就與執行價格相同。
如果立即履行合約持有者也不會有任何損益，這種期權就是兩平期權或平價期權。兩平期權下持有人沒有必要執行期權。
若到期日期權有S<X，對於看漲期權的買方，如果執行期權相當於以較高的執行價格X買人外匯，然後在市場上以較低的價格S出售，這樣一來期權的買方必然遭受損失，這種如果立即履約、持有者現金流為負值的期權稱為虛值期權或折價期權。
期權行使時限
行使時限（到期日）（Expiration date或Expiry date）。
每一期權合約具有有效的行使期限，如果超過這一期限，期權合約即失效。一般來說，期權的行使時限為一至三、六、九個月不等，單個股票的期權合約的有效期間至多為九個月。場外交易期權的到期日根據買賣雙方的需要量身定製。
但在期權交易場所內，任何一隻股票都要歸入一個特定的有效周期，有效周期可分為這樣幾種：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它們分別稱為一月周期、二月周期和三月周期。
按執行時間的不同，期權主要可分為兩種，歐式期權和美式期權。歐式期權，是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場內交易中被採用。美式期權，是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場外交易所採用。
『貳』 etf溢價率是什麼意思
溢價率IOPV是一個更加直觀的指標，它表示相對於參考凈值投資者在場內購買 ETF 是貴還是便宜：溢價率 =ETF 成交價格/當前 IOPV-1。以某 ETF 為例，某時刻二級市場成交價格為 3.211，IOPV 為 3.2090，此時溢 價率為正的 0.06%，基金溢價。此時買入 ETF 會在當前凈值基礎上多花費 0.06%，賣出 ETF 比當前凈值多獲 得 0.06%。
拓展資料
一.最近港股etf溢價率是怎麼回事？
開放式基金的特點以及互聯互通機制下的特定安排等都是最近港股etf溢價的重要影響因素。
一般來講，作為交易型開放式指數基金，ETF除可在二級市場交易外，投資人還可以通過銷售機構申購、贖回基金。二級市場的交易價格，除了有份額參考凈值變化的風險外，還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響，在溢價水平下買入，可能使投資者面臨損失。
另外，在互聯互通機制下，受到跨境ETF模式下結算機制的不同，港股ETF在申贖的時效性上有區別，導致本來可以平抑溢價的資金套利行為的效率和確定性較低，套利資金難以在短時間內撫平一二級市場的差價。
正因如此，在港股投資熱火朝天、港股ETF掘金有道的背景下，投資者還應該注意ETF在二級市場高溢價的風險。切勿不顧產品凈值的真實表現，盲目把ETF在二級市場上當作炒作的對象。
二.對於認沽期權：
當標的價格為2.692元/份時，執行價格為2.700元/份的認購期權權利金為783元/張，其溢價率計算方法如下：
首先計算該期權盈虧平衡點為2.700-0.0783=2.6217元/張（執行價格-權利金），其次計算當前標的價格達到盈虧平衡點的下跌百分比：（2.692-2.6217）/2.692*100%=2.61%，這便是期權溢價率，表示在持有期內，標的資產下跌至少2.61%才能使得這筆投資不虧損。
溢價率定義和計算方法可知，溢價率越高，要達到盈虧平衡點越不容易，風險越高。
與溢價率類似，杠桿率也是衡量期權風險的指標，期權杠桿率等於標的價格與期權權利金的比值。對於期權多頭持有者而言，虛值程度越高，獲利難度越大，溢價率也就越高；而虛值程度同樣嚴重影響杠桿率，即虛值程度越高，權利金越低，杠桿度越高，因此二者呈正比關系。
『叄』 時間溢價=期權價值-內在價值，期權價格小於內在價值時，時間溢價可以為負數
期權價格不會小於內在價值，最低等於內在價值，時間溢價不可能為負值。
時間溢價也稱為「期權的時間價值」，但它和「貨幣的時間價值」是不同的概念，時間溢價是「波動的價值」，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間「延續的價值」，時間延續得越長，貨幣的時間價值越大。
期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。
『肆』 期權溢價的原因是什麼
溢價期權就是指實行價錢小於本人外匯交易即時價錢的漲跌期權，或實行價錢高過本人外匯交易即時價錢的看漲期權。
不一樣期權履行價的時間值尺寸會各有不同。因為等價期權的履行價與有關財產價錢相若，因此 等價期權的價錢全屬時間值，所以於期滿時變為價內，即獲得盈利之概率的變化為較大 ，故等價期權的時間值(Theta標值)也是較大 的負數。反過來，較價內或價外的期權於期滿時是不是價內或價外已類似能夠明確，所以於期滿時獲得盈利之概率的變化便會較小，Theta標值便相對應較低。
期權價錢不容易低於內在價值，最少相當於內在價值，時間溢價不太可能為負數。
時間溢價也稱之為「期權的資金時間價值」，但它和「貸幣的資金時間價值」是不一樣的定義，時間溢價是「起伏的使用價值」，時間越長，發生起伏的概率越大，時間溢價越大。而貸幣的資金時間價值是時間「持續的使用價值」，時間持續得越長，貸幣的資金時間價值越大。
期權價錢一般是期權買賣彼此在交易中心內根據競價方法達到的。在同一種類的期權買賣行情表格中主要表現為不一樣的談妥價錢相匹配不一樣的期權價錢。
期權溢價的原因是什麼？我們可以從這當中匯總出好多個結果：1.股價為0，期權使用價值為0;2.期權使用價值低限為內在價值等……
『伍』 期權規定上市後按溢價是什麼意思
他這個就超出了本身的價格，所以叫溢價。
『陸』 期權溢價你知道嗎
投資者無論想要買進還是賣出期權，都應該深入的了解期權溢價在期權交易中所起到的作用。期權溢價是由時間價值、內在價值及隱含波動率三個部分組成的，只有了解這些之後才能知道它們是如何影響期權溢價的，這在以後的期權交易中有助於投資者可以順利的識別出一筆好的交易或壞的交易。期權溢價就是在期權合同中買方需向賣方支付的價格。
期權到期之前的時間越長時間價值就會越大，期權距離到期時間越短時間價值也會縮水，一旦到期期權就沒有任何實際價值了。而且隱含波動高則是意味著比較高的溢價，隱含波動較低意味著溢價也會降低。期權溢價是當事人要看的是這支證券的整個漲跌期。期權行使價並不穩定，是會受到很多因素的影響發生變化，溢價期權屬於專業的證券 投資知識，對金融和市場投資的要求要更高一些。
『柒』 哪一個期權的時間價值最大:溢價期權、折價期權、平價期權
折價期權的 時間價值占期權價格的比重最大
『捌』 期權交易 折溢價率 如何計算
面值是1元,這是資本核算價。益價是對它資本的預期價. 比如中行,它的資本值10億,它發行10億股,這樣面值是1元,但它的資產是可以升值的,這樣平均到每股就不是1元了,可能2年後就是3元,5年後就是 10元,所以通過對它未來盈利能力的計算,中行的發行價定在了3.08元。
實際上,在中國股市,因為從未出現新股發行上市首日會下跌的,所以在中國,不管溢價多高,都是供不應求的。在中國發行的股票,基本都是益價發行。
溢價率=（每股市價-每股凈資產）÷每股凈資產
『玖』 期權的時間溢價