① 企业风险系数β 类似(医药制造业)的沪深A股股票100周上市公司Beta参数计算确定
（5）贝塔系数在证券市场上的应用
贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
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β系数计算挺复杂，没仔细研究过。
但我个人想法此系数主要用于研究股票对于市场的敏感程度的话，只要知道它和大盘变动的相关性就行了，可以使其简单化处理。有一种简单的求回归系数的方法用于上面。
β系数 = 股票价格波动 / 市场总体价格波动
具体到医药制造业来说。以2008.1.31和2008.12.31的指数为计算
医药业的贝塔系数 = [(Y12-Y1)/(Y12+Y1)/2]/[(A12-A1)/(A12+A1)/2]
Y1是医药业2008.1.31的指数,Y12是医药业2008.12.31的指数。
同理A12,A1相同。
最后计算得到0.72
既2008年熊市的情况下。医药业跌得比大盘要慢。
这只是一年的数据，要多得到几年的数据必须慢慢计算了。
以上为个人想法。希望交流指正。
② 如何计算一支股票的风险系数并给其定价
股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：
1.短期持有，未来准备出售的股票估价
P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，
Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。
③ 投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系
标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；
证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。
相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。
当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。
(3)Xyrong公司股票的风险系数扩展阅读：
防范对策
防范并化解财务风险。以实现财务管理目标，是企业财务管理的工作重点。
(1)认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况，提高适应能力和应变能力。为防范财务风险，企业应对不断变化的财务管理宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整财务管理政策和改变管理方法。
(2)不断提高财务管理人员的风险意识。必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。
(3)提高财务决策的科学化水平。防止因决策失误而产生的财务风险。在决策过程中。应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策。对各种可行方案要认真进行分析评价。从中选择最优的决策方案，切忌主观臆断。
(4)理顺企业内部财务关系，做到责、权、利相统一。要明确各部门在企业财务管理中的地位、作用及应承担的职责，并赋予其相应的权力，真正做到权责分明，各负其责。
④ 股票风险系数为2.0，未来短期国债利率为6%，报酬率为10％，
如果你投了那你就被套住了，金融危机将要来了
⑤ 我想问一下股票里面一般的风险系数是怎么算出来的
风险系数=同行业股票平均价-(股票价钱/经营利润)
⑥ 该公司股票的风险收益率为
该公司股票的风险收益率=无风险利率+β（股票的平均收益率—无风险利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%
⑦ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(7)Xyrong公司股票的风险系数扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
⑧ 某上市公司股票的β系数为1.2,整个股票市场风险补偿率8%,无风险利率为6%.
1、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
其中:
E(ri) 是资产i 的预方差分析和资本资产定价模型
rf 是无风险利率
βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险
E(rm) 是市场m的预期市场回报率
E(rm)-rf 是市场风险溢价(market risk premium)，即预期市场回报率与无风险回报率之差。
2、按照资本定价模型估计公司的股权资本成本=6%+8%*1.2=15.6%
按照股票估价的固定增长模型估计公司的股权资本成本=D1/P0+g=2*（1+8%）/30+6%=13.2%
3、在财务管理活动中，资本成本的重要作用：
（1）资本成本是选择资金来源、确定筹资方式的重要依据，企业要选择资本成本最低的筹资方式。
（2）对于企业投资来讲，资本成本是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准，投资项目只有在其投资收益率高于资本成本时才是可接受的。
（3）资本成本可以作为衡量企业经营成果的尺度，即经营利润率应高于资本成本，否则表明经营不利，业绩欠佳。
⑨ 在哪可以找到股票风险系数
可通过贝塔系数查找。
贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。 在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
⑩ 某公司股票的β系数为2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元