❶ A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，要求:
预期收益率=5%+2*(10%-5%)=15%
股价=1.5/(15%-5%)=15元
最近支付股利2元，若保持股利占净利润比例，则一年、两年、三年、四年后的股利分别为：
3.6、4.32、5.184、5.4432
在第三年底，股价=5.4432/(15%-5%)=54.432元
第二年底，股价=(54.432+5.184)/(1+15%)=51.84元
第一年底，股价=(51.84+4.32)/(1+15%)=48.83元
现在，股价=(48.83+3.6)/(1+15%)=45.60元
❷ 公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为百分之5，市场上所有股票的平均报酬率为百分之10，该公司股票的
该公司股票的报酬率（预期收益率、期望收益率）
根据资本资产模型CAPM
R=Rf+β(Rm-Rf)
=5%+2.0*(10%-5%)
=5%+10%
=15%
也就是说，该股票的报酬率达到或超过15%时，投资者才会进行投资。如果低于15%，则投资者不会购买公司的股票。
❸ 某公司普通股股票的p系数为L 5，若证券市场证券组合的期望报酬率为16％，国库券年利率为6％，则该公司普通
楼上的太精确的
其实这个题好像是某银行考试的模拟题
Rf+β（Rm-Rf）=6%+1.5（16%-6%）=21%
❹ 某公司股票β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为
=10%+0.5*(12%-10%)=11%
❺ 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为14%。。
风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
❻ 某公司股票的β系数为2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元
❼ 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B
大于1就是指大于整个股票市场风险，因此应该是B
❽ 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均
C
风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
❾ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%.
A股票的必要报酬率=6%+2.5（10%-6%）=16%
第一年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.8621=1.29315
第二年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.7432=1.1148
第三年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.6407=0.96105
第三年年底的普通股内在价值为1.5*1.06/(16%-6%)=15.9
15.9的现值为15.9*（p/s,16%,4）=15.9*0.6407=10.187
故股票的内在价值为1.29+1.11+0.96+10.19=13.55