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某公司股票看跌期权的执行价格是55

发布时间: 2021-07-25 21:55:53

① 某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少

看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格

你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元

但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元。

假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元

② 假设某公司2016年1月10日的股票的价格是25元/股,股票看涨期权的执行价格是每

看涨期权的市场价格大于执行价格时,行权更有利,看跌期权的执行价格大于市场价格时,行权更有利。
这里是看涨期权,市场价为25,则执行价低于25时行权,高于25则不行权。

③ 2016年4月,执行价格为50元/股的8个月期B公司股票看涨期权的价格为9元(设1份看涨期权可购买1股)

根据期权平价定理有:看涨期权-看跌期权=当前价格-执行价格现值
所以,看跌期权=看涨期权+执行价格现值-当前价格=9+50/(1+5%)-55=1.62元。

④ 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股

因为它的隐含波动率是27.23%

⑤ 某股票的看跌期权的执行价为38元,期权费为3元,则当到期日股票价格为_______ 时,该期权会被执行。

某股票的看跌期权的执行价为38元,期权费为3元,则当到期日股票价格为_低于38元______ 时,该期权会被执行。

股票价格低于38元时,该期权的价值是38元-当前价,执行期权会有价值,但不一定赚钱,只有股票价格低于(38-3)=35元时,此次投资才有赚头。

具体可看:http://ke..com/view/10620.html?wtp=tt

⑥ 某投资者持有Y公司的股票10000股,Y公司股票现在的市场价格为55美元。

由期权平价公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故构造一个资产组合买入100份的欧式看涨期权
卖出100份的欧式看跌期权.借入5337.45美元的无风险资产

⑦ 某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值是多

期权的内在价值是指期权立即履约(即假定是一种美式期权)时的价值。
执行价65,现价60低于65,内在价值为65-60=5