⑴ 美联储在今年4月对银行压力测试的假设情景是什么
美国政府将力保银行不倒闭
通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。美联储在其网站上发布声明称,按照2月25日出台的“监管资本评价项目”（SCAP）的规定,在过去两个月的时间里,政府对总资产超过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的资产和超过一半的贷款。据悉,有超过150位政府监管部门的官员、督察人员及经济学家参与了压力测试。考虑到美国经济和银行业未来不断增加的不确定性,监管人员认为大型银行控股公司还是应该准备额外的资金,以便为高于预期的信贷损失提供缓冲。
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美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍远远超过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭,美联储也预计截至2010年,上述19家银行需要应对资产负债表意外的约9000亿美元资金缺口。
市场玩起“竞猜游戏”
有消息指出,美联储上周五已经开始“私下”向19家金融机构通知压力测试的结果。由于美联储都没有明确指出哪些银行可能需要在经济更加恶化的情形下增加资金,引起一片市场猜疑。摩根大通及高盛被市场判断为相对健康的“低风险”一类,而花旗,美国银行及富国三家银行,以及如佐治亚州太阳信托银行等有较多房地产投资的区域性银行都被归为“高危”一类。此外,市场认为,通用汽车金融服务公司（GMAC）也有可能需要集资。
美国金融服务业圆桌会议组织的政府事务高级副总裁塔尔博特表示,对于此次压力测试,市场的过度反应让人感到担心,人们可能会卖空所有银行类股并从银行中取回存款。有分析师也表示,监管机构之所以在对外公布测试结果的问题上采取“慢动作”,是为了削弱市场对有关部门银行业状况的消息所将作出的反应。
银行国有化或在所难免
按照相关规定,若某家银行被认定为增加资本,则可通过转换政府由于先前注资而持有的优先股至普通股,或在六个月之内吸引私有资本的投资。若仍无法筹集资金,则必须向政府发行可转换优先股。而在随后的七年时间里,银行在征得监管机构的同意后,可以回购优先股或将其转为普通股。
有分析人士表示,测试结果可能会迫使银行筹集额外资金作为缓冲,这些资金可能来自财政部的进一步注资,或可能通过将政府持有的优先股转为普通股获得。无论以何种方式,相关银行都有可能无法避免被“国有化”。
据一份来自最高监管机构的报告草稿,在采取措施稳定金融体系的过程中,美国政府最后或许会获得大量银行的普通股股份,将引发大量棘手的问题。
美联储公布的报告对金融类股几乎没有造成任何影响。24日当天,除花旗集团股价小幅下跌之外,多数银行股价上涨,道琼斯工业平均指数上涨了1.50%,报收8076.29点,不过该指数本周累计下跌0.7%,终结了连续6周累计上涨的走势。
⑵ 银行压力测试的不同看法
在相同的两年内，国际货币基金组织为欧洲（不包括英国）给出的银行贷款损失为8750亿美元。高于美国的数字反映了这样一个事实：经济下滑在欧洲的出现晚于美国，而欧洲银行对美国的亏损也持有一定的风险敞口。此外，欧洲银行的资产负债表一般持有更大比例的贷款，与可交易证券相反，贷款只有在贷款人停止还款时才允许核销，而大多数交易证券的估值是由注重未来违约预期的市场价格决定的。（国际货币基金组织预计英国银行体系未来两年将进一步核销2000亿美元）
所有这些并不是说美国的压力测试毫无瑕疵。分析人士和施泰因布吕克都批评了测试使用的方法，并对监管部门关于衰退严重程度的假设提出质疑，事实已经证明，衰退比某些应用情景更为糟糕。很多投资者对银行只需要750亿美元的新资本感到惊讶。国际货币基金组织估计，它们需要2750亿美元，才仅能回到遭受危机重创之前所达到的资本化水平。国际货币基金组织更愿意把银行股本作为其总资产的一部分加以衡量。
也存在这样的怀疑：测试结果遭到篡改，以确保财政部不必根据问题资产解救计划向国会要求更多资金。
不过，如果演习的目的是恢复人们对美国银行体系的信心，早期信号显示这行之有效。自结果公布以来，几家银行已宣布从私募市场募集新股本的计划。这些银行还加大了发行债券的力度。“这可能是一个恰好管用的蒙混过关策略，”一位银行高管表示。
而如果与美国同行相比，欧洲银行不够透明——由此也不够可靠，这在金融市场并不是显然的。最近几周信心飙升，已经使大西洋两岸的银行股股价上升。多数银行股票相对于它们的有形资产略有溢价，表明投资者相信未来收益将超过它们的资产成本。“总体说来，目前情况有所好转——我们从危险的边缘回来了，”汇丰银行董事长葛霖说。“压力测试声明排除了特别悲观的结果。”
即便如此，许多人仍然不相信危机已经过去。据瑞士信贷的分析师计算，假如欧洲银行的预留前利润下降20%——与上世纪90年代初瑞典银行所经历的跌幅相似——就必须在2009年和2010年核销2.5%的账面贷款，欧洲银行部门的一级资产率将从7%降到5%，迫使多数银行募集新股。
即使这个情景证明过于悲观，人们仍期望许多银行加强储备。“如果私营部门再度对银行股本感兴趣，我们预期很多欧洲银行将在中期募集股份，”野村分析师预测。
由于不同国家银行所面临的问题种类繁多，为欧洲银行设计压力测试系统也很复杂。西班牙银行提供的融资助长了房地产泡沫，很有可能比法国银行面临更大的抵押贷款损失。在法国，房价还未疯狂上涨。德国银行对已提供给处境艰难的生产厂家的贷款感到担忧。意大利的银行则面临较大的东欧风险敞口。
太平洋投资管理公司银行信贷分析师菲利普·波德罗称，欧洲银行的压力测试或许必须假设较低水平的抵押贷款损失，但对公司和国际市场的风险敞口较大。“如果欧洲银行平均说来对消费市场泡沫的风险敞口较小，它们对公司杠杆融资和东欧等新兴市场的风险敞口就更大”。
另一个两难的谜题是行业的基础盈利能力状况。事实证明，美国银行的资金需求相对较低，原因之一是人们预期，一旦经济恢复活力，它们能创造健康的利润。但在德国这样的国家，基本的零售银行业务只是微利业务，这意味着银行需要较长时间，才能建立能吸收未来亏损的缓冲空间。低利率对有着大量存款基础的欧洲银行来说也是痛苦的，因为新生贷款的盈利率受到挤压。
随着市场恢复，系统崩盘的危险逐渐淡化成为过去，假设最坏的情况已被抛在身后，这种假设对政策制定者和银行家们都是种诱惑。只要欧洲银行相对于它们的美国竞争对手没有明显的劣势，强力推行美国式压力测试的企图很可能会面临阻力。然而，如果疏于防范预计会出现在银行账本上的不断堆积的坏账，就意味着欧洲经济恢复的速度较之充分防范所应有的速度来得慢。
⑶ 银行压力测试是什么如何做银行压力测试
通俗的讲压力测试就是在一个时间段，对银行的某一个系统的主机，做大批量的数据处理，譬如大批存款、取款、放贷、收贷等等，由各个基础网点同时向主机发起，由此来测试下主机承受压力的能力，以及极限是多少，通过测试得出数据。
⑷ 如何看待中国银行业压力测试
美国银行业压力测试结果将于近期公布，其结果好坏再次触动市场的敏感神经。业内人士认为，由于市场环境、监管体制、经营风格等不同，公众无需担心国内银行进行的压力测试，目前国内银行业整体仍然稳健。
压力测试大都“走极端”
此前美联储在相关报告中阐述了对银行业进行压力测试的进程和方法，10.3％的失业率和经济持续下滑成为假设的重要前提。在测试内容上，美联储要求银行业要对今年和明年的信贷损失和收入做出预测，其中还包括贷款损失和减值拨备等要素。
工行人士介绍，就目前美联储公布的测试内容看，国内银行业此前进行的压力测试已大致包含上述内容。从多家上市银行披露的年报看，在报告期内，多数银行都根据中国银监会文件要求和各自的实际情况，进行了房地产贷款、制造业贷款等专项压力测试，同时，各家银行也确定了压力测试业务范围，建立相关数据模型。该人士介绍，在确立模型的基础上，还会结合有关专家的经验判断，并评估利率上升和相关行业不景气的压力情景下，评审贷款和有关资产的风险状况。
对于压力测试模拟的情况，多数银行都采取了从严的标准。虽然此前各家银行并未公布压力测试的细节，不过多数模型和评审环节都是针对极端情况的。工行人士介绍，该行进行的压力测试采取了较为复杂的参数设计和多种复杂情况的考量，如贷款发生重大损失后，会对银行经营造成怎样的影响；宏观经济内外形势突然出现调整，会对银行经营的成本及收益带来多大变动等。虽然考虑的都是极端情况，与现实差异很远，不过这对银行决策能提供更多的维度。
国内银行业经营乐观
目前美国市场部分人士对银行业压力测试结果表达了忧虑，而同样身处内外复杂多变环境下的中国银行业，下一步是否能摆脱众多困扰，继续保持稳健的发展态势，也是国内民众关心的问题。
对于压力测试给银行经营带来的成效，建设银行研究部总经理郭世坤表示，压力测试是国内银行按照银监会要求对风险预警和风险控制做出的常规性工作。而在国际上，压力测试作为商业银行风险预警和管理的工具，这在客观上会对风险发现和处理起到一定的作用，然而由于目前市场的多变性，各家银行不可能对未来经营有非常明晰的把握，因此还需要在实际环境中进行动态调整。
他认为，银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险应急处理方案的重要依据，并定期对应急处理方案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案，这样才能使自身的经营更加稳健。
某股份制银行人士认为，虽然从一季报看，各家银行业绩差异较大，一些银行潜在风险显现，经营压力在加大，但公众无需对此过多忧虑。他表示，经过不断改革，国内银行业在风险处理上都普遍建立了完善的机制，在应对市场风险上也积累了相关经验。在经济下行周期，银行业也会暴露一些问题，需要通过货币、信贷措施改善银行业经营整体环境。
⑸ 银行压力测试的测试结果
据国际货币基金组织(IMF)最新估计，加上已知损失和尚未确认的损失，全球所有金融机构的损失总额将达到令人震惊的4.1万亿美元。压力测试的统计范围较小，只是美国银行19家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门预计的损失规模在大约3,000亿至1万亿美元，而IMF的相关预期是4,000亿美元左右。美国政府的预计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。
压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保证这个金额将是可管理的；只要预计结果可信，这就能令人安心。
尽管美国政府仍坚称会继续采取措施维持全部19家银行运转，但政府现在希望能在强弱银行之间做出区分。由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强劲的银行筹集资本和恢复放贷的能力。压力测试就旨在解决这个问题。比如，实施压力测试的官员没有使用完全一样的公式来评估商业地产贷款的潜在损失；相反，他们察看了每家银行的贷款，预计一些银行会遭受较多损失，而其他银行会面临较小损失──这些差别也将公布于众。
盖特纳和贝南克的策略就是让市场放心强大的银行的实力，这样强劲银行就不会被疲弱银行拖后腿，同时向市场展示未来六个月提振疲弱银行资本的路线图──必要时会动用纳税人的资金。只要这种做法不会引发19家银行中实力最为弱小的银行受到挤兑，这种做法就是有意义的。
许多银行（或许是大多数）都会被告知需要筹集更多资本。考虑到此前的风波以及国会对高管薪酬作出的强行限制，没有哪家银行的首席执行长会想再求助于纳税人资金。因此他们有足够的理由提出其他替代方案。
即便少数几家银行能向投资者发售普通股进行筹资，贝南克和盖特纳也会感到惊喜万分。虽然近期银行类股的上涨令人欣慰，但发股融资仍会困难重重。
因此，即便银行业人士对政府的压力测试结论感到不快，他们也会制定计划出售资产──既有整体业务，也有问题贷款和证券──同时将私人和政府现在所持的优先股转化为普通股。这种做法不如发售新股那么可靠，但却可以节省股息支出（从而提高银行利润，资金资本金基础），降低增发普通股的难度，并被投资者视为提高银行资本质量的途径。最后，一些银行还是会接受更多的纳税人资金；现在还不清楚哪些银行会接受政府资金以及接受的资金规模。
压力测试的结论应当能够减少目前影响对银行信心的一些不确定因素。如果结论数据是可信的话，测试结果将引发关于银行问题严重程度的争论。如果这个过程如描述的那么彻底的话，那么潜伏在银行帐面背后的重大意外就会更少一些。
这无疑都是有益的方面。但最终，尤其是如果经济状况恶化的话，美国总统奥巴马可能会告诉国会他需要更多资金用于银行。这样一来，奥巴马就可以开诚布公表示，他已经尝试了其他各种手段。
⑹ 什么是银行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行会考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
⑺ 证监会将进行证券业压力测试是什么意思
12月18日晚间，证监会表示，拟组织开展证券期货机构风险压力测试工作，将覆盖券商、基金公司和期货公司等；考察证券期货经营机构在股票、债券、期货市场大幅波动，债券违约率大幅上升时，机构及其产品在风控、财务、流动性等方面承受压力情况，为监管部门提供政策依据；未来将常态化风险压力测试。
⑻ 欧洲银行业压力测试是什么意思
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。
具体详细内容可以参考 网络 银行压力测试
⑼ 银行的压力测试如何进行
目前在银行中应用的压力测试比较常见的是流动性风险压力测试。对商业银行根据不同的假设情况（可量化范围）进行流动性测算，以测试银行在非正常情况下流动性的敏感度。通过压力测试为商业银行在非正常情况下的流动性管理提供措施，避免商业银行的资产廉价出售或降低融资所需支付的风险溢价。
具体到开展简单来说分四步。一，确定承压对象和承压指标。对象可为银行现金支付能力等，指标可为流动性缺口。二，确定压力因素和压力指标。如宏观政策调整，自身经营出现问题等等。三，设定压力情景。内部外部都要考虑进去。四，确定测试方法。流动性缺口法，监管指标法，现金流量法。
⑽ 如何做银行压力测试
你好，压力测试只不过就是一个说法而已，其实就是正常的操作运行等等，没什么特别的东西，只是看看银行对各个方面的应对能力。