『壹』 宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4％，市场上所有股票的平均收益率为8％、则宏发公司股票的
预期收益率=无风险收益率+市场风险溢价*贝塔系数
这道题里的所有股票的平均收益率就是风险溢价啦
宏发公司股票的收益率=4%+8%*1.5=16%
『贰』 某公司股票的β系数是0.9,以下哪一个是正确的
股票的贝塔系数是0.9，这说明该股票的系统风险小于市场平均的系统风险。
『叁』 某企业股票的β系数为1.2，无风险利率R为10％，市场组合的期望收益率为12％，则该企业普通股留存收
选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R)* β
Rm就是市场组合的期望收益率。
『肆』 已知无风险收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
股票实际收益率
=5%+1.2*(15%-5%)
=17%
预计分红
=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%
=0.5808元
股票内在价值
=0.5808/(17%-10%)
=8.30元
『伍』 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B
大于1就是指大于整个股票市场风险，因此应该是B
『陆』 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(6)宏发公司股票的贝塔系数为1扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
『柒』 某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：
股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。