『壹』 若某股票的β系数等于1,则下列表述正确的是:
应该是C、该股票的市场风险等于整个市场股票的风险。
『贰』 某企业股票的贝他系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存
12%/1.2+10%=20%
『叁』 已知某股票的p系数等于1，则表明该证劵( )
C与金融市场系数风险水平一致 贝塔系数等于1，表示该股和金融市场风险水平一致贝塔系数等于-1，表示该股和金融市场风险水平负相关，大盘涨多少，它跌多少
『肆』 若某股票的ß系数等于1，则下列表述正确的是（ ）
貌似一个都不对啊，1的话应该是等于整个市场股票的风险
所谓β系数在发达资本市场也许是一个可以参考的值，但我国资本市场发展才数十年，系统尚未形成，也非市场经济，所以这个β系数，这么学术化理想化的东西，中国市场没啥用。
『伍』 某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：
股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。
『陆』 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B
大于1就是指大于整个股票市场风险，因此应该是B
『柒』 根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）
是不是多选题啊，我怎么感觉是ABCD呢。。。
『捌』 某公司股票的β系数为2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元
『玖』 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(9)若某公司股票的系数等于一扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③