Ⅰ 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金
加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。
资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%
Ⅱ 某投资者以10元一股的价格买入某公司的股票,持有一年分得现金股利为0.5元,则
（0.2+0.3）/10=5%
所以是D.5%.
话说股息和红利应该是一回事.
Ⅲ 计算题：某投资者于2005年2月以12.00元得价格购入A公司股票1000股。购入后，A公司先10送5 转增3，后又以扩
1、2005年2月买入成本：12*1000＝12000元（不计税费）
2、10送5转3后持有股票：1000+1000/10*（5+3）＝1800股
3、10配3，价5元配股后
持有股票：1800+1800/10*3＝2340股
配股成本：1800/10*3*5＝2700元
总成本：12000+2700＝14700元
派现金额：1800*0.8＝1440元，本题中：同时每股派现0,8元（已扣税）。“同时”意义不明，指的是配完股后再派现还是以扩股时的持股派现？现在以扩股时的持股派现计算。
4、现A股票市价为8.02元时，股票市值：8.02*2340＝18766.8元
派现金额（已获利）：1440元
成本：14700元
获利率：（18766.8+1440-14700）/14700＝37.46%
Ⅳ 某投资者持有某公司股票10000万股，每股价格为20元，此时沪深300指数为3000点。该投资者认为，在未来2个月
汗。。没给beta值
那这么算吧：
现在持股市场20元*10000万股=20亿。
期指合约当前一张的价值是300*3000=90万
需要合约数20亿/90万=2222.
交易所规定保证金12%，实际操作会更高。需要的保证金2222*90万*12%=7.2亿
两个月后：
持股亏损（16-20）/20*20亿=-4亿。
期指盈利3000*22%*2222*300=4.4亿。
套期保值后实际盈利4000万.
Ⅳ 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
Ⅵ 某投资者持有Y公司的股票10000股，Y公司股票现在的市场价格为55美元。
由期权平价公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故构造一个资产组合买入100份的欧式看涨期权
卖出100份的欧式看跌期权.借入5337.45美元的无风险资产
Ⅶ 某投资者持有 X 公司股票 1000股,该股票当前购买价格是 25元，只要答题过程别整没用的
给钱不，你要找专业的就这点财富值连个草图你也看不到。
Ⅷ 某投资者持有 X 公司股票 1000股,该股票当前购买价格是 25元,该投资者 担心股票价格下跌,
第一问(25-20)×10002×1000＝3000元的净剩余，故行使看跌期权。
第三问，同理，若行使该权利则亏损达7000元，所以放弃行使该权利，将损失限定在期权费2×1000＝2000元。
Ⅸ 1.若某投资者持有A股票的空头,设计一个方案规定价格波动的风险,在保险金比率为10%的盈亏状况。
1、如果一个投资者持有A股票的空头，不可能有一个方案完全规避价格波动的风险，如果有，你是亿万富翁。空头投资者在股票下跌时赚，涨时赔。在保险金比率10%的情况下，满仓做空的情况下，如果股价上涨超过10%则暴仓，下跌10% 则帐户翻番。可以通过降低仓位来降低杠杆。
2、假设认购权证没有溢价，就是价值为10元，行权比率为1：1，则认购权证行权价为90元，杠杆为10倍。满仓权证的情况下，当A股价格上涨5%，收益50%，下跌5%，亏损50%。
补充：
看跌期权是第三方发行的期权，一般是国际的大投行或者券商。他们往往手中有很多股票和现金，于是会溢价发行一些看涨或看跌期权，从而实现套利。投资者可以购买这些看涨/跌期权投机或者套期保值，行权的时候是和发行方进行交易，行权不会改变总股本。
认沽权证是上市公司发行的，认沽权证对于投资者的作用是类似的，它们都有杠杆，可以用于投机或者套期保值，套利等等。但是行权的时候相当于上市公司按行权价格回购股票，认沽权证会使总股本降低，认购权证会使总股本提高，相当于按行权价发行新股。
Ⅹ 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694
2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694