⑴ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了
⑵ 中原公司和南方公司股票的报酬率及其概率分布如下表
证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%
例如：
甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
(2)A公司股票的收益分布如下表所示扩展阅读：
许多统计分析方法都是以正态分布为基础的。此外，还有不少随机变量的概率分布在一定条件下以正态分布为其极限分布。因此在统计学中，正态分布无论在理论研究上还是实际应用中，均占有重要的地位。
关于正态分布的概率计算，我们先从标准正态分布着手。这是因为，一方面标准正态分布在正态分布中形式最简单，而且任意正态分布都可化为标准正态分布来计算；另一方面，人们已经根据标准正态分布的分布函数编制成正态分布表以供直接查用。
⑶ 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成，其相关数据如下表所示。
根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。
计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.
根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。
在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。
组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。
组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
⑷ A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票
⑸ 某公司2005-2007年度的每股收益如下所示： 年度 2007 2006 2005 每股收益 8元 7元 6元 2007年末，该公司普
漏了一个前提，股本不变
1,2006年每股收益增长16.67%，2007年每股收益增长14.29%
2，2007年末股票市盈率3.75
3，该市盈率偏低，表明了投资者对他的未来没有信心，接下来的事实证明了预期。2007年每股收益8元，前三年的利率增长率在下降，2007年见顶，接下来利润大幅下降，下降过程中虽有反复，但是下降的趋势没有改变。
⑹ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求计算：
（1）预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%
（2）该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元
（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：
2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元
⑺ 金融高手进!!!!!!!情况紧急！！！！！
题目好多啊，我慢慢做，有点饿了
1.甲公司在两个利率市场上都有绝对优势，但是甲在固定利率上有比较优势，而乙在浮动利率市场有比较优势，这就可以交易了，两家公司互换可以有1.1%的利息节余，两家平分，则为每家0.55%。甲公司以10%的利率在固定利率市场借一笔钱，乙公司以libor+0.3%在浮动利率市场介入相同数额的一笔钱，然后两家进行利率的互换，乙向甲支付10.7%-0.55%=10.15%的利率，甲向乙支付libor+0.3%-0.55%=libor-0.25%的利率.则甲的节省了0.15%的成本，乙节省了0.55%的成本。这只是假定两人平分了利率1.1%，现实可以通过协商怎么分。
2.a.P乘以（1+8%）的十次方等于1000，得p=463.2元
b.p=80/1.08+80/（1.08*1.08）+······+80/（1.08的十次方）
结果p=536.8
c.第三种的算法和上一种一样的，只是数字变了，你自己算下
1.P*10%=20得到年初股价为200元。如果为5% 的话 P* 5%=20得P=400元
2.这个投资组合的各个类别的权重怎么没说，没有权重怎么算
3.P*（5%/365）*80=100000 算出来的p 就是企业实收的钱，同100000相减就是银行的扣除利息
4.（1）A的期望收益为10%*10%+20%*13%+20%*12%+30%*14%+20%*15%=12.9%
B的期望也一样，用概率分别乘以收益率就可以 为7.7%
A的标准差10%*（12.9%-10%）平方+20%*（12..9-13%）平方+20%*（12.9%-12%）平方+30%*（12.9%-14%）平方+20%*（12.9%-15%）平方=0.000225
开方以后就是标准差0.015
同理可算B的方差为0.000121，标准差为0.011
（2）A和B的协方差为10%*（10%-12.96%）*（8%-7.7%）+20%*（13%-12.9%）*（7%-%7.7）+20%*（12%-12.9%）*（6%-7.7%）+30%*（14%-12.9%）*（9%-7.7%）+20%*（15%-12.9%）*（8%-7.7%）=0.00005582
相关系数为0.00005582/（0.015*0.011）=0.3383
（3）组合的期望为40%*12.9%+60%*7.7%=9.78%
标准差为算法一样的自己算吧
（4）{x*12.9%+（1-x)7.7%}=y
x*{y-12.9%}平方+（1-x)*{y-7.7%}平方这个式子将Y代入后，求导，求最小值即可，x为A股票的权重
⑻ 中原公司和南方公司股票的报酬率及其概率
2 R=R+β(R- R)=8%+1.5*(14%-8%)=17%
R=R+β(R- R)=8%+1.0*(14%-8%)=14%
R=R+β(R- R)=8%+0.4*(14%-8%)=10.4%
R=R+β(R- R)=8%+2.5*(14%-8%)=23%
⑼ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%.
A股票的必要报酬率=6%+2.5（10%-6%）=16%
第一年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.8621=1.29315
第二年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.7432=1.1148
第三年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.6407=0.96105
第三年年底的普通股内在价值为1.5*1.06/(16%-6%)=15.9
15.9的现值为15.9*（p/s,16%,4）=15.9*0.6407=10.187
故股票的内在价值为1.29+1.11+0.96+10.19=13.55