Ⅰ 市场有效性是指市场根据信息自动调整股票价格对能力或者说将什么进行整合的速
有效性是相对的。
对于内幕者和专业机构，他们第一时间知道消息市场还未反应时就做出了最适合的操作，那么市场对他们来说是无效的。
相反，等消息传开普通人才知道，市场已经同步了，可以说对于普通人来说是有效的。
明白了自己普通人的处境，那么相信有效市场论，以当前K线均线为依据做出相对应的操作是简单可行的唯一方法，利弗莫尔的追随理论就是有效论的极致，也是散户的搭便车的致胜法宝。
Ⅱ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售
Ⅲ 没有被市场组合包括的证券价格将下降,收益率将上升,产生套利机会
被市场组合包括后，就有很多指数基金购买这个股票（指数基金是复制指数走势的，基本就包括市场组合那些股票），对股票的需求上升，价格就上去了。当一只股票被排除出市场组合后，证券价格会因为市场需求下降而降低，相应的，收益率（股息率）就上升了，产生套利机会。
Ⅳ 目前股票市场股票价格最高的股票是什么名字
指数实时行情
打开
http://quote.eastmoney.com/center/list.html#2850017_0 深市
http://quote.eastmoney.com/center/list.html#10 上市
点击最新价 就会显示目前股市某只股票的最高价格。
Ⅳ 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后
模拟指数的股票组合应该用连续复利来计算，就是e^rT，首先
100万元的组合一个月后的价值为100*e^(0.06*1/12)=100.5013万元，分红1万元，剩余股票组合价值为99.5013万元，不考虑现金1万元，则两个月后的股票组合合理价格为99.5013*e^(0.06*1/12)=100.5013万元，选100.49W
Ⅵ 假设你有30000元投资于如下四种股票（见表2),同时已知无风险利率为4%,市场组合的期望报酬
还出来个期望报酬？你这是买股票，不是买保险，也不是做应用题！而且3万块钱还分成4份，这仓位管理的，也是服了……
Ⅶ 股票组合三个月的合理价格
如果上面的回答答案是对的，则可以理解为6%/12*3为三个月期的假定利率，10000的现金红利是市场年利率中的，因此应该扣除，1000元为红利所得税！1000000*（1+1。5%）-10000*（1-10%红利税）=1005100，跟你说的不符，则可以推算出应该是税后价！1000000*（1+1。5%）-10000*（1+10%红利税）=1004900！
Ⅷ 股票价格指数收益率和市场组合收益率是否是一个概念
不是。
市场组合收益率是用公式 R(mt)=[I(t)-I(t-1)]/I(t-1) 来计算
其中R(mt)为市场组合的收益率;I(t),I(t-1) 分别表示市场组合在t,t-1时点的指数,这里的指数即使说的股票价格指数
而股票价格指数要看进行什么形式的交易，一般是买卖价差净收益除以买入时的价格