❶ .投资者以$3的期权费购买一个执行价格为$30的看涨期权，
以下S为到期时股价
期权1的利润：Max(0,S-30)-3
期权2的利润：-[Max(0,S-35)-1]
分别讨论S小于30，S在30到35之间，和S大于35的情况。列出总的收益方程。
当S小于30时，Max（0，S-30）和Max（0，S-35）都等于0。总收益就是－3＋1＝－2。
当S在30到35之间时，Max（0，S-30）等于S－30，Max（0，S-35）等于0。总收益是S-30－3＋1＝S-32。由此可得当价格为32元时，达到盈亏平衡点。
当S大于35时，Max（0，S-30）等于S－30，Max（0，S-35）等于S-35。总收益是S-30－3－S＋35＋1＝3。此时达到最大收益。
图如下：横轴是股价，纵轴是收益。
❷ 一名投资者用3美元买入一个欧式看跌期权。股票价格为35美元，执行价格为30美元，在何种情况下投资者会获利
首先你要确定多少个权可以出售一股如果2个权卖1股那么比例就是0.5，如果1卖1比例就是1，那么当你出售1股时实际出售所得是执行价格-比例*权价格，在这里假设是1卖1的话，实际所得=30-3=27，也就是说只有当股价跌破27时，你填权才能获利，否则你不会填权，那么你的损失也就是你购买的期权价，也就是$3
❸ 期权算术问题
如果不把基于无风险利率的投资现值考虑在内的话，只有当2个月后的股价大于等于32.9是才有盈利，但是当股价大于等于期权执行价格30时就期权就会被执行。这样可以将损失减小到最少。就比如你提到的远期价格为31时，执行期权是亏损的，但是不执行会亏损的更多，如果不执行你将亏损掉全部的期权费既5800，但是执行只亏损3800。
至于你说的“为什么不是涨到30元5400就都还在吗?"(30=2.9)"而且还有1元的利润呢?)”
我没有看太懂，但是可以确定的是，涨到30时，如果购买期权，是亏损的，购买股票，在不考虑交易成本的时候才有1元的盈利
❹ 股票的价格是40美元。该股票执行价格为30美元的一年期欧洲看跌期权报价为7美元，执行价格为50美元
股票的价格是40美元。该股票执行价格为30美元的一年期欧洲看跌期权报价为7美元，执行价格为50美元？
多数新手总是盯着强势股看，却忽略了大盘的因素，也不去思考强势股为什么会强势，是单日强势还是阶段持续强势，在买入卖出的时候仔细思考过，而不是匆忙下决定，盘后回顾看看操作判断是否正确，有什么可以总结的地方，如果错了需要及时的修正，避免下次犯同样的错误，天天都应该坚持复盘，然而认识到问题所在并且采取应对措施才是最重要的，否则一直重复同样的错误就没有价值了。
先上一张复盘的思维导图，再来学习其方法。
股票复盘的作用是什么
复盘工作的重要性体现在三个方面：交易总结、策略修正、选择新标的。
交易总结：每笔交易进出场依据的合理性，是否与策略一致。有没有盲目操作的部分。进出场位置的选择是否合理。每日盘面变化的总结，有没有超预期的异动，观察异动是否对形态造成明显影响等等。
策略修正：验证策略是否与行情发展表现一致，有没有主观因素干扰。如果策略与行情发展不一致了，分析行情变化是质变，还是短期异动，并调整策略。
选择新标的：翻一遍股票，把符合自己模式的票加到自选股，去除掉自选股里走坏的票。
当然复盘最大的作用是“市场会奖励你的勤奋”。尽管复盘对投资者把握市场脉搏非常重要，仍有很多朋友并未深刻理解其含义。所谓知易行难，得到市场最终奖赏的往往是做到知行合一的投资者。
良好的盘感是投资股票的必备条件，盘感须要训练，通过训练，大多数人会提高。如何训练盘感，可从以下几个方面进行：
1.保持每天复盘，并按自己的选股办法选出目的个股。复盘的重点在阅读所有个股走势，副业才是找目的股。在复盘进程中选出的个股，既符合本身的选股方式，又与目前的市场热门具有共性，有板块、行业的联动，后市走强的概率才高。复盘后你会从个股的趋同性发现大盘的趋势，从个股的趋同性发现板块。
2.对当天涨幅、跌幅在前的个股再一次认真阅读，找出个股走强(走弱)的原因，发现你以为的买入(卖出)信号。对符合买入条件的个股，可进入你的备选股票池并予以跟踪。
3.实盘中更要做到跟踪你的目的股的实时走势，明白了解其当日开、收、最高、最低的具体含义，以及盘中的主力的上拉、抛售、护盘等实际情形，了解量价关系是否正常等。
4.条件反射训练。找出一些经典底部启动个股的走势，不断的刺激自己的大脑。
5.训练自己每日快速阅读动态大盘情况。
6.最核心的是有一套合适自己的操作方式。办法又来自上面的这些训练。
❺ 小红买入看涨期权，已知买入价格为10，执行价格为25，当前价格为30，请问小红该怎么决策如果是买看跌
我来吧。
（1）有套利机会。
31-2+2.25=30.25>30
∴买入看涨期权，卖出看跌期权和股票，这时将得到30.25，将这笔钱拿去投资，三个月后将收到30.25×e^(10%×3/12)=31.02
此时，按照看涨期权的执行价，只需要花30元就能买进股票，从而得到净收益31.02-30=1.02
（2）有套利机会。
31+1-3=29<30
∴卖出看涨期权，买进看跌期权和股票，这时候就需要向别人借29元，三个月后，需要换29×e^(10%×3/12)=29.73
此时可以按照看跌期权的执行价30卖出股票，净收益30-29.73=0.27
❻ 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可
❼ .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元
（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出
（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出
❽ 已知S公司目前的股价为31美元，并且在未来3个月内不会支付股利。以连续复利形式计算的无风险利率为8%。3个
这作业还是你自己亲自做吧
❾ 股票交易30元成交,错打成31元,多的钱还在帐户吗
股票是以实际成交价来结算的。就像你说的，委托价31元，结果在30元成交，那么就只能按成交价30元结算，不会按31元结算的，多的钱不会被扣走，还在你的账户里。
❿ 金融工程的一道题
用期权平价公式，C - S = P - X*exp(-r*T)，C是看涨，P是看跌
你可以把数字带进去算算发现右边比左边来得大，这样的话你就可以卖空S和P，得到33.25元，再买入一个C，还剩30.25元存银行。到了3个月期末你就会发现你的收支是正的，也就是无风险套利了