⑴ 股民小王上星期五买进某支股票,已知该股票的价格是每股25元
（1）2+2.5-1.5-2.5=0.5，25+0.5=25.5（元）；
（2）星期一：25+2=27元；星期二：27+2.5=29.5元；星期三：29.5-1.5=28元；星期四：28-2.5=25.5元；
星期五：25.5-1.5=24元．
则本周内最高价是每股29.5元，最低价是每股24元；
（3）买进的费用：1000×25×（1+1.5‰）=25037.5元；
卖出时的费用：1000×24×（1-1.5‰-3‰）=23892元．
则赔钱：25037.5-23892=1145.5元；
（4）股市有风险．
⑵ 某股票当前市场价格是25元，上年每股股利是1.2元，预期的股利增长率是5%.求预期收益率为
实际上这道题考察的是固定股利增长模型中这个公式的使用：P0=D0(1+g)/(R-g)
从题意可得已知，P0=25，D0=1.2，g=5%，求R
故此把数据代入公式，可得25=1.2*(1+5%)/(R-5%)
解得R=10.04%
⑶ 某股票开盘价是25元，收盘价24元，则当天形成的K线是阴线还是阳线
主要看昨天的收盘价是多少.如果昨天的收盘价高于24元,此日为高开低走,收阳线.如果开盘价低于昨天的收盘价,同样高开低走,就收阴线.
⑷ 某股票市价为25元
0.6\[25*（1-2%）]+6%=8.45%,选C
⑸ 某股票现时价格为每股25元
（28+2-25）÷25-1=20%
股东的预期收益率为20%。
⑹ 假设某股票今天的价格为25美元，无风险利率（单利）为每年7.12%，预计在三个月时有一次分红，分红额为1.2
27.09美元
⑺ 期权期货及其他衍生产品，大学课程课后题目： 一只股票的当前价格为25美元，已知在两个月后股票变为
解法一：由题u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在两个月后,该衍生产品的价格为529(若股票价格是23)或者729(若股票价格是27)。所以，上涨期权价格等于c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考虑如下交易组合：+△：股票－1：衍生产品两个月后,组合的价值为27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此时,组合的价值一定为621且它是无风险的。组合的当前价值为50×25一f,其中f为衍生产品价格。因为组合的收益率等于无风险利率,从而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此该衍生产品的价格为639．3美元。
⑻ 某投资者持有 X 公司股票 1000股,该股票当前购买价格是 25元,该投资者 担心股票价格下跌,
第一问(25-20)×10002×1000＝3000元的净剩余，故行使看跌期权。
第三问，同理，若行使该权利则亏损达7000元，所以放弃行使该权利，将损失限定在期权费2×1000＝2000元。
⑼ 假设某公司2016年1月10日的股票的价格是25元/股,股票看涨期权的执行价格是每
看涨期权的市场价格大于执行价格时，行权更有利，看跌期权的执行价格大于市场价格时，行权更有利。
这里是看涨期权，市场价为25，则执行价低于25时行权，高于25则不行权。
⑽ 某股票的市场价格原来为25元，而通过其认股权证购买的股票价格为20元，现现该股票的市场价格升100％至50元
实际上题目中的20元就是看涨期权的一个行权价格，故此以下式子：
认股权证的理论价值上涨=(50-20)/(25-20)-1=500%