㈠ 什么是夏普比率 夏普比率高好还是低好
夏普比率一般多大？许多朋友或许关于这支股票还不是很了解，夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化目标。夏普比率在现代出资理论的研讨标明，危险的巨细在决议组合的体现上具有基础性的效果。危险调整后的收益率便是一个能够一起对收益与危险加以考虑的归纳目标，以期能够扫除危险要素对绩效评价的晦气影响。夏普比率便是一个能够一起对收益与危险加以归纳考虑的三大经典目标之一。出资中有一个惯例的特色，即出资标的的预期酬劳越高，出资人所能忍耐的动摇危险越高；反之，预期酬劳越低，动摇危险也越低。所以理性的出资人挑选出资标的与出资组合的首要意图为：在固定所能接受的危险下，寻求最大的酬劳；或在固定的预期酬劳下，寻求最低的危险。
夏普比率一般多大？到底是高好仍是低好？
理性的出资者将挑选并持有有用的出资组合，即那些在给定的危险水平下使希望报答最大化的出资组合，或那些在给定希望报答率的水平上使危险最小化的出资组合。解说起来十分简略，他以为出资者在建立有危险的出资组合时，至少应该要求出资报答到达无危险出资的报答，或许更多。
意图是核算出资组合每接受一单位总危险，会发生多少的超量酬劳。比率根据财物装备线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当出资组合内的财物皆为危险性财物时，适用夏普比率。夏普指数代表出资人每多承当一分危险，能够拿到几分酬劳；若为正值，代表基金酬劳率高过动摇危险；若为负值，代表基金操作危险大过于酬劳率。这样一来，每个出资组合都能够核算Sharpe Ratio,即出资报答与多冒危险的份额，这个份额越高，出资组合越佳。
现代出资理论的研讨标明,危险的巨细在决议组合的体现上具有基础性的效果。危险调整后的收益率便是一个能够一起对收益与危险加以考虑的归纳目标,以期能够扫除危险要素对绩效评价的晦气影响。夏普比率便是一个能够一起对收益与危险加以归纳考虑的三大经典目标之一。
出资中有一个惯例的特色，即出资标的的预期酬劳越高，出资人所能忍耐的动摇危险越高；反之，预期酬劳越低，动摇危险也越低。所以理性的出资人挑选出资标的与出资组合的首要意图为：在固定所能接受的危险下，寻求最大的酬劳；或在固定的预期酬劳下，寻求最低的危险
㈡ 夏普比率多少合适
一般来说夏普比率只有在超过1之后才相对较好，但这种投资机会在简单的投资中并不常见，所以专业投资者也会利用套期保值来转换他们的投资，提高夏普比率。
夏普比率已成为以衡量基金绩效表现最为常用的一个指标，简单的理解，夏普比率就是每承受一单位风险所产生的超额报酬，与日常生活中常见的性价比较为类似。
使用基金夏普比率的注意事项：
当基金预期收益为负时，夏普比率也为负，这种情况下，某些风险更大的基金其夏普比率可能会更高。因此当基金预期收益为负时，基金夏普比率并不能准确反映基金的风险系数。基金夏普比率越高，对投资者越有利，夏普比率越高，说明基金单位风险所获得的风险回报也越高。
例如：夏普比率为1，那么投资风险每增加1%，预期收益也将增加1%，如果夏普比率为1.5，那么投资风险每增加1%，预期收益就将增加1.5%。
㈢ 简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
㈣ 选基金时，为什么夏普比率越高越好
夏普比率核心思想是，理性的投资者会选择在一定的风险水平下，期望回报率最大的投资组合；或者在一定期望回报率的水平上，风险最小的投资组合，我们要尽可能以最小的风险代价来换取尽可能大的回报。
一句话说完，同等收益下，风险越小越好，这种情况下的夏普比率也就越高
㈤ 基金夏普比率大好还是小好
夏普比率（sharpe
ratio），又被称为夏普指数
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基金绩效评价标准化指标
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。夏普比率为负时，按大小排序没有意义。
㈥ 基金夏普比率多少合适
在做基金投资的时候大家都会过于关注基金的收益率情况，能不能赚钱？能赚多少钱？往往会忽视其中的风险程度。
我相信很多同学在选择基金的时候，都有看到过夏普比率这一指标，但不是特别理解，只知道越高越好，他真正代表着什么呢？
其实夏普比率是一个衡量基金风险与收益关系的指标。
看到这里，有的同学可能会好奇，是夏普比率越高越好吗？
确实，理论上来讲夏普比率的数值越大越好。
但需要注意的是，夏普比率没有固定的基准点，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之间，而债基、货基因为回撤小的缘故，数值会相对更高一些。
因此其大小本身没有意义，只有在与其他同类产品的比较中才有价值。
比如两个股票型基金都是年化收益20%，抛掉其他的影响因素来说，则是夏普比率值越大的越好。
那么问题来了，夏普比率是万能的吗？
一般来说，夏普比率会设置一定的计算区间，一年、三年或是五年等，不同的计算区间，计算出来的比率就会大不相同，就像大家常用的看夏普比率数据网站如天天基金和晨星网，虽然计算公式是固定的，但两者计算口径并不一致。
天天基金通常是显示近一年的，晨星网显示的是近三年和五年的，且由于两个网站都没有具体讲解自己是怎么计算得出的数据，所以做对比的时候大家不要将天天基金提供的数据与晨星网提供的数据拿来直接做对比。
同时，如果选取的计算时间区间正好是股市大涨时，算出来的夏普指数会很好看，相反选取股票大跌时的话，算出来的数据会很难看。
而且不同的两只基金，由于投资风格、持仓股等不同，会在不同的时间段里爆发、上涨，使得两只基金的夏普比率没有很强的可对比性。因此最好选取两只基金表现都比较平稳的时间段，不然就难以反应真实情况，这样看来夏普比率还是具有一定局限性的。
此外，夏普比率衡量的是基金的历史表现，是个重要参考，并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
那么夏普比率究竟应该怎么用呢？
在这里建议大家，不妨先从基金的公司、规模、过往业绩、经理人选股和择时能力等入手，找到几只质地优异的产品，在纠结不定的时候，再用夏普比率来辅助我们的投资决策，选择夏普比率相对较高的那只基金。
㈦ 金融学的题 求股票基金夏普比率。。。
夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷诺比率=（18%-7%）÷1.25=0.088
㈧ 基金定投选择夏普比率高的基金合适吗
夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。夏普比率为负时，按大小排序没有意义。