『壹』 请问一下什么是期权溢价
是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权，或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。不同期权行使价的时间值大小会有所不同。
溢价期权中期权的卖方必然遭受损失。相反对于看跌期权来说S<X时的期权亦为溢价期权，如果到期时，S=X，对于看涨或看跌期权的买方，个人外汇买卖的实时市场价格就与执行价格相同。
如果立即履行合约持有者也不会有任何损益，这种期权就是两平期权或平价期权。两平期权下持有人没有必要执行期权。
若到期日期权有S<X，对于看涨期权的买方，如果执行期权相当于以较高的执行价格X买人外汇，然后在市场上以较低的价格S出售，这样一来期权的买方必然遭受损失，这种如果立即履约、持有者现金流为负值的期权称为虚值期权或折价期权。
期权行使时限
行使时限（到期日）（Expiration date或Expiry date）。
每一期权合约具有有效的行使期限，如果超过这一期限，期权合约即失效。一般来说，期权的行使时限为一至三、六、九个月不等，单个股票的期权合约的有效期间至多为九个月。场外交易期权的到期日根据买卖双方的需要量身定制。
但在期权交易场所内，任何一只股票都要归入一个特定的有效周期，有效周期可分为这样几种：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它们分别称为一月周期、二月周期和三月周期。
按执行时间的不同，期权主要可分为两种，欧式期权和美式期权。欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权，它在大部分场内交易中被采用。美式期权，是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权，多为场外交易所采用。
『贰』 etf溢价率是什么意思
溢价率IOPV是一个更加直观的指标，它表示相对于参考净值投资者在场内购买 ETF 是贵还是便宜：溢价率 =ETF 成交价格/当前 IOPV-1。以某 ETF 为例，某时刻二级市场成交价格为 3.211，IOPV 为 3.2090，此时溢 价率为正的 0.06%，基金溢价。此时买入 ETF 会在当前净值基础上多花费 0.06%，卖出 ETF 比当前净值多获 得 0.06%。
拓展资料
一.最近港股etf溢价率是怎么回事？
开放式基金的特点以及互联互通机制下的特定安排等都是最近港股etf溢价的重要影响因素。
一般来讲，作为交易型开放式指数基金，ETF除可在二级市场交易外，投资人还可以通过销售机构申购、赎回基金。二级市场的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在溢价水平下买入，可能使投资者面临损失。
另外，在互联互通机制下，受到跨境ETF模式下结算机制的不同，港股ETF在申赎的时效性上有区别，导致本来可以平抑溢价的资金套利行为的效率和确定性较低，套利资金难以在短时间内抚平一二级市场的差价。
正因如此，在港股投资热火朝天、港股ETF掘金有道的背景下，投资者还应该注意ETF在二级市场高溢价的风险。切勿不顾产品净值的真实表现，盲目把ETF在二级市场上当作炒作的对象。
二.对于认沽期权：
当标的价格为2.692元/份时，执行价格为2.700元/份的认购期权权利金为783元/张，其溢价率计算方法如下：
首先计算该期权盈亏平衡点为2.700-0.0783=2.6217元/张（执行价格-权利金），其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的下跌百分比：（2.692-2.6217）/2.692*100%=2.61%，这便是期权溢价率，表示在持有期内，标的资产下跌至少2.61%才能使得这笔投资不亏损。
溢价率定义和计算方法可知，溢价率越高，要达到盈亏平衡点越不容易，风险越高。
与溢价率类似，杠杆率也是衡量期权风险的指标，期权杠杆率等于标的价格与期权权利金的比值。对于期权多头持有者而言，虚值程度越高，获利难度越大，溢价率也就越高；而虚值程度同样严重影响杠杆率，即虚值程度越高，权利金越低，杠杆度越高，因此二者呈正比关系。
『叁』 时间溢价=期权价值-内在价值，期权价格小于内在价值时，时间溢价可以为负数
期权价格不会小于内在价值，最低等于内在价值，时间溢价不可能为负值。
时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。
期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
『肆』 期权溢价的原因是什么
溢价期权就是指实行价钱小于本人外汇交易即时价钱的涨跌期权，或实行价钱高过本人外汇交易即时价钱的看涨期权。
不一样期权履行价的时间值尺寸会各有不同。因为等价期权的履行价与有关财产价钱相若，因此 等价期权的价钱全属时间值，所以于期满时变为价内，即获得盈利之概率的变化为较大 ，故等价期权的时间值(Theta标值)也是较大 的负数。反过来，较价内或价外的期权于期满时是不是价内或价外已类似能够明确，所以于期满时获得盈利之概率的变化便会较小，Theta标值便相对应较低。
期权价钱不容易低于内在价值，最少相当于内在价值，时间溢价不太可能为负数。
时间溢价也称之为“期权的资金时间价值”，但它和“贷币的资金时间价值”是不一样的定义，时间溢价是“起伏的使用价值”，时间越长，发生起伏的概率越大，时间溢价越大。而贷币的资金时间价值是时间“持续的使用价值”，时间持续得越长，贷币的资金时间价值越大。
期权价钱一般是期权买卖彼此在交易中心内根据竞价方法达到的。在同一种类的期权买卖行情表格中主要表现为不一样的谈妥价钱相匹配不一样的期权价钱。
期权溢价的原因是什么？我们可以从这当中汇总出好多个结果：1.股价为0，期权使用价值为0;2.期权使用价值低限为内在价值等……
『伍』 期权规定上市后按溢价是什么意思
他这个就超出了本身的价格，所以叫溢价。
『陆』 期权溢价你知道吗
投资者无论想要买进还是卖出期权，都应该深入的了解期权溢价在期权交易中所起到的作用。期权溢价是由时间价值、内在价值及隐含波动率三个部分组成的，只有了解这些之后才能知道它们是如何影响期权溢价的，这在以后的期权交易中有助于投资者可以顺利的识别出一笔好的交易或坏的交易。期权溢价就是在期权合同中买方需向卖方支付的价格。
期权到期之前的时间越长时间价值就会越大，期权距离到期时间越短时间价值也会缩水，一旦到期期权就没有任何实际价值了。而且隐含波动高则是意味着比较高的溢价，隐含波动较低意味着溢价也会降低。期权溢价是当事人要看的是这支证券的整个涨跌期。期权行使价并不稳定，是会受到很多因素的影响发生变化，溢价期权属于专业的证券 投资知识，对金融和市场投资的要求要更高一些。
『柒』 哪一个期权的时间价值最大:溢价期权、折价期权、平价期权
折价期权的 时间价值占期权价格的比重最大
『捌』 期权交易 折溢价率 如何计算
面值是1元,这是资本核算价。益价是对它资本的预期价. 比如中行,它的资本值10亿,它发行10亿股,这样面值是1元,但它的资产是可以升值的,这样平均到每股就不是1元了,可能2年后就是3元,5年后就是 10元,所以通过对它未来盈利能力的计算,中行的发行价定在了3.08元。
实际上,在中国股市,因为从未出现新股发行上市首日会下跌的,所以在中国,不管溢价多高,都是供不应求的。在中国发行的股票,基本都是益价发行。
溢价率=（每股市价-每股净资产）÷每股净资产
『玖』 期权的时间溢价