1. 如何用优矿Quartz Signal快速实现Worldquant 101 Alpha
importnumpyasnp
start='2012-01-01'#回测起始时间
end='2016-01-01'#回测结束时间
benchmark='HS300'#策略参考标准
universe=set_universe("HS300",end)#证券池，支持股票和基金
capital_base=100000#起始资金
freq='d'#策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate=5#调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq='d'时间间隔的单位为交易日，若freq='m'时间间隔为分钟
deffoo(data,dependencies=['closePrice','highPrice','lowPrice'],max_window=9):
today=(2*data['closePrice'].ix[-1]-data['lowPrice'].ix[-1]-data['highPrice'].ix[-1])/(data['closePrice'].ix[-1]-data['lowPrice'].ix[-1])
day_9=(2*data['closePrice'].ix[-9]-data['lowPrice'].ix[-9]-data['highPrice'].ix[-9])/(data['closePrice'].ix[-9]-data['lowPrice'].ix[-9])
returnday_9-today
definitialize(account):#初始化虚拟账户状态
a=Signal("worldquant_53",foo)
account.signal_generator=SignalGenerator(a)
defhandle_data(account):#每个交易日的买入卖出指令
weight=account.signal_result['worldquant_53']
weight=weight[weight>0]
weight=weight.replace([np.inf,-np.inf],np.nan).dropna()
weight=weight/weight.sum()
buy_list=weight.index
sell_list=account.valid_secpos
forstkinsell_list:
ifstknotinbuy_list:
order_to(stk,0)
total_money=account.referencePortfolioValue
prices=account.referencePrice
forstkinbuy_list:
ifstknotinprices:
continue
ifnp.isnan(prices[stk])orprices[stk]==0:#停牌或是还没有上市等原因不能交易
continue
order_num=int(total_money*weight[stk]/prices[stk]/100)*100
iforder_num<100:
order_num=100
order_to(stk,order_num)
2. 如何评价优矿网
优矿起点于研究环境，让用户可以在自己的研究环境里验证自己的想法，写分析报告，甚至于可以做衍生品定价分析等（优矿有一个叫CAL的Python库，文档中也有描述，）。
随着开发的推进，试用客户的反馈，发现缺少一个易用的回测框架，于是有了quartz
3. 用优矿做量化交易可以吗
国内量化交易平台中，优矿是一个不错的量化投研平台，主要他的数据相对较好
目前用户较多应该是聚宽，但是新手入门可以，实盘量化用掘金量化或讯投，如果有能力自建系统会好一些。
4. 你好啊，我想问一下福清有没有海西美鑫优矿能源有限公司
你好！
这个不清楚，现在已经没在福清上班了。
如果是正规的公司会在工商网站查询的到/。
我的回答你还满意吗~~
5. 聚宽、米筐、掘金量化以及优矿哪家好
这些平台在业内都有一定的影响力，各家都有各自的优势所在，你可以一家家去试用了解。
6. 优矿可以做实盘交易吗
量化投资是以计算机技术为工具的投资运算方式，Btcliving是“定性思想的量化应用”，更强调数据。我知道这个应该不是很难。
7. 聚宽、米筐、掘金量化、优矿哪家平台的实盘通道更好
聚宽就可以实盘啊，还挺方便的，可以自己写策略跑。
8. 为什么优矿的策略跑起来都很成功，是因为哪些因素没有考虑到
题主说的量化学堂中的策略是一个小市值而且回测区间比较短，所以曲线看着还行，这个初衷是为了让矿友对因子选股有个概念，没有做更多精细的处理。
至于其他的疑问我简单的回答一下
上面有提到手续费和滑点等，优矿的回测框架中都是有考虑的。
交易税费 commission
滑点 slippage
在真实的证券成交环境下，下单的点位和最终成交的点位往往有一定的偏差，订单下到市场后，往往会对市场的走向造成一定的影响。比如买单会提高市场价格，卖单会降低市场价格。
优矿为了更真实地模拟策略在真实市场的表现，增加了滑点模式，用于处理市场冲击问题。
默认为slippage = Slippage(value=0.0, unit='perValue')
为了保障这些数据的连续性，优矿上已做前复权处理，在回测框架中使用回测框架提供的行情数据（比如 account.get_history）、回测框架在成交撮合时使用的行情数据，都已做前复权处理。
还有幸存者偏差、前视偏差、极端情况我们都提供了函数或者例子帮忙处理。
上面温如提到了数据的问题，我司有100多人的数据队伍在进行数据的生产及清洗，这些数据在优矿上大多是不收费提供使用的，也许我们不是最好，但我们一直在力求变的更好。
投资从来不是件容易的事，只希望通过自己的努力能帮助大家提升研究效率、降低运营成本，找寻alpha的路上能更加顺畅一些。