㈠ 調整股票期權激勵計劃行權價格對股票本身有什麼影響
調整股票期權激勵計劃行權價格調整不太大的影響不大，行權價與激勵作用起負相關作用。
股權激勵就是公司與員工(包括高層管理人員)的一個約定，約定一個時期公司的經營業績達到一定標准，員工就可以約定價格（一般比市價低較多）得到一定數量的公司股票。這種辦法是把員工的利益與公司的利益綁定在一起，促進公司的良性發展，所以對二級市場的股票也有利好作用。
㈡ 上市公司期權激勵行權價格是18.79.意思是這個激勵對象可以在公司股票價格18.79買入公司股票嗎
不是這個意思的。真實的意思是，當被激勵者想行使他的權利時，他可以向上市公司以18.79元的價格購買公司股票（這些股票一般為增發的股票，或公司已經回購的股票）。
而作為被激勵者，他一般會在上市公司二級市場股票價格高於18.79元時，才會行權。因為如果上市公司二級市場股票價格低於18.79元的話，他就無利可圖，所以一般都會高於。
還有另一種情況是，被激勵者預判或者知道上市公司二級市場股票價格會在一定時間內走高，且高於18.79元時，他也會行權。
㈢ 股票分紅後,其對應的行權價格會發生變化嗎
對於認購權證來說，如果行權比例是1：1的話，最新行權價格=分紅前的行權價格-每股分紅
㈣ 股票期權行權價格調整是什麼
行權調整價格是因為，公司拿出現金分紅了，那麼公司的每股凈資產就降低了，所以要在每股的原價格上減去每股分到的紅利，就是行權後的價格~如果還贈股和送股的話，那麼每股的價格行權後就是原來的價格分到送配後的總的股份上。
股票期權： 期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。
行權是指權證持有人要求發行人按照約定時間、價格和方式履行權證約定的義務。
美式行權（A）：指權證持有人有權在期權存續期內的任何時候執行期權，包括期前和到期日（即一般情況下，行權起始日=權證掛牌首日，行權截止日=權證到期日）。
歐式行權（E）：只能在權證到期日行權（即行權起始日=行權截止日=權證到期日）。
百慕大混合式（B）：介於美式與歐式之間，持有人有權在到期日之前的一個或者多個日期行權（即行權起始日=<行權截止日=<權證到期日）。
證券給付結算方式：指權證持有人行權時，發行人有義務按照行權價格向權證持有人出售或購買標的證券，即認購權證的持有人行權時，應支付依行權價格及標的證券數量計算的價款，並獲得約定數量的標的證券；認沽權證的持有人行權時，應交付約定數量的標的證券，並獲得依行權價格及標的證券數量計算的價款。
現金結算方式：指權證持有人行權時，發行人按照約定向權證持有人支付行權價格與標的證券結算價格之間差額的現金。
㈤ 行權價格、行權比例調整會導致股票跳水嗎
｜ 股權登記日: 2009-06-04 ｜ ｜
｜ ｜除權除息日: 2009-06-05 ｜ ｜
｜ ｜派息日: 2009-06-05 ｜ ｜
｜
｜送轉股上市日: 2009-06-05
有直接關系：股票除權當天，股價何以「大跌」？
一些股民在不了解除權除息有關知識的情況下，對股價除權當天的「大跌」感到吃驚，這是認識上的誤區，這種認識誤區大多發生在新股民當中。
上市公司分紅送股必須要以某一天為界定日，以規定哪些股東可以參加分紅，那一天就是股權登記日，在這一天仍持有該公司股票的所有股東可以參加分紅，這部分股東名冊由登記公司統計在冊，在固定的時間內，所送紅股自動劃到股東賬上。
股權登記日後的第二天再買入該公司股票的股東已不能享受公司分紅，具體表現在股票價格變動上，除權日當天即會產生一個除權價，這個價格相對於前一日(股權登記日)雖然明顯降低了，但這並非股價下跌，並不意味著在除權日之前買入股票的股東因此而有損失，相對於除權後「低價位」買入股票但無權分享紅利的股東而言，在「高價位」買入但有權分享紅利的股東，二者利益、機會是均等的，後者並無何「損失」。
㈥ 股票拆分後行權價格會變嗎股票白痴求助
````````你這個已經不單單是股票的知識了，比較復雜了 中間股票在60塊每股的時候拆分了價格變成了40說明你的股數有增加的 行權價格24元應該指的是剛剛發行的時候的價格 3年後價格如果是80元是按80元賣給市場的。
60元變成40元應該是送股10送5股 你原來的20股*60元市值1200元 拆分後變成30股（10送5股）*40=1200元 錢沒變 然後漲到80元 那就是30股*80元=2400元
沒理解錯的話就是2400元了
㈦ 發生增資行為時，原先的期權數量和行權價格需要改變嗎
作者：弈驍
是不是上市公司不重要。
是否需要對行權價格及期權數量進行調整，原理都是相同的，就是各個期權持有人持有的期權總價值在事件發生前後沒有發生變化。
通過推導，也就是各個期權持有人全部期權行權價*行權數量在事件發生前後不變（此處是關鍵）。證明過程見上市公司股權激勵行權價格與數量調整問題研究的103頁-104頁。原作者是證監會廣東監管局上市公司監管一處的謝可平、黃王侯，鏈接的文章顯示是青島科技大的周紅艷，不知道誰抄的誰的。
還是貼一下吧。
"保持管理層期權總價格不變調整方案應滿足的條件：
在影響管理層獲得期權總價值三個主要因素中，公司股票除權情況受發生特殊情況的股票拆細、縮股以及融資方案影響，屬不可控因素。因此，調整方案只能通過對期權數量、行權價格的合理調整，來維持調整前後期權總價值保持不變。以下根據Black-Scholes公式，對公司正股價格變動時，行權價格及權證數量如何變動才能使權證總價值不變進行推導。
設有S0、X0、Q0和C0，分別表示在調整前的正股價格、行權價格、期權數量與期權價格，S1、X1、Q1和C1分別表示在調整後的正股價格、行權價格、期權數量與期權價格。在無風險收益率r、期權有效期T和股票波動率б已確定的情況下，期權的價格C等於：
<img src="https://pic2.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="386" data-rawheight="161" class="content_image" width="386"><img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="357" data-rawheight="165" class="content_image" width="357"><img src="https://pic2.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="389" data-rawheight="255" class="content_image" width="389">
上述公式證明當行權價按正股價格變動的比例進行調整時,每份權證的價值也按同樣的比例變化。要使權證總價值不變，權證數量應該按照正股價格變動的反比例進行調整。"
因此，對行權價格和數量進行調整的目的是保證各個期權持有人全部期權總價值在事件發生前後沒有發生變化。只要保證股權調整等事件發生前後期權價值沒變化，就不用費勁去同時調整數量和行權價格。但是了，有些時候不是你不想調整就可以不調整的，比如出現股票拆細、縮股、資本公積轉增等因素屬於逼不得已，是屬於被動調整期權數量，因此只能是配套的反方向調整期權行權價格。
因此上市公司股票期權的調整辦法如下：
<img src="https://pic1.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="550" data-rawheight="368" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="550" data-original="https://pic1.mg.com/_r.jpg">
理論上而言，若每股增資價格與企業增資前的每股真實價值不一樣，那麼增資完成之後，公司的每股價值肯定發生變化了。增資前企業價值M=P1*Q1,增資N元=P2*Q2,增資完成後公司每股價值P3=（M+N)/(Q1+Q2)=(P1*Q1+P2*Q2)/(Q1+Q2)=P1*(Q1+P2*Q2/P1)/(Q1+Q2)；
P3/P1=(Q1+P2*Q2/P1)/(Q1+Q2);
若增資前期權的每股行權價格是P0，則理論上增資後每股行權價格應該調整為P0*(Q1+P2*Q2/P1)/(Q1+Q2)
為了保證全部期權總價值不變，期權數量應該按照反比例進行調整，即期權數量應該調整為Q0*(Q1+Q2)/(Q1+P2*Q2/P1);
但是、但是這又有什麼意義呢，屬於不需要的調整，如果不對期權行權價格和數量進行調整，管理層獲得期權總價值肯定也與增資前是一樣的。也就是說對於增資而言，股票期權的行權價格及數量均不需要調整。