㈠ 大華公司持有X、Y和Z三種股票構成的證券組合，其β系數分別是1.5、1.7和1.9，在證券投資組合中所佔比重分
（1）1.5×30%+1.7×40%+1.9×30%=1.7
（2）1.7×（9%-7%）=3.4%
（3）3.4%+7%=10.4%
㈡ 中原公司和南方公司股票的報酬率及其概率分布如下表
證券期望收益率=無風險收益率+證券特別風險溢價
其中風險溢價=風險報酬系數×收益標准差，計算公式變為：
證券期望收益率=無風險收益率+風險報酬系數×標准差
計算一下可以知道，甲公司收益標准差為4.94，乙公司的收益標准差為5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的報酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的報酬率=3%+5.06×8%=43.4%
例如：
甲項目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙項目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
甲項目收益率的標准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙項目收益率的標准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
(2)大華公司和南方公司股票的報酬率擴展閱讀：
許多統計分析方法都是以正態分布為基礎的。此外，還有不少隨機變數的概率分布在一定條件下以正態分布為其極限分布。因此在統計學中，正態分布無論在理論研究上還是實際應用中，均佔有重要的地位。
關於正態分布的概率計算，我們先從標准正態分布著手。這是因為，一方面標准正態分布在正態分布中形式最簡單，而且任意正態分布都可化為標准正態分布來計算；另一方面，人們已經根據標准正態分布的分布函數編製成正態分布表以供直接查用。
㈢ 中原公司和南方公司股票的報酬率及其概率
2 R=R+β(R- R)=8%+1.5*(14%-8%)=17%
R=R+β(R- R)=8%+1.0*(14%-8%)=14%
R=R+β(R- R)=8%+0.4*(14%-8%)=10.4%
R=R+β(R- R)=8%+2.5*(14%-8%)=23%
㈣ 公司股票的報酬率
A:40%*0.2+20%*0.6+0%*0.2=0.08+0.12=0.2
B:70%*0.2+20%*0.6-30%*0.2=0.14+0.12-0.06=0.2
A公司的投資報酬率應為：10%+5%*0.2=11%
B公司的投資報酬率應為：10%+8%*0.2=11.6%
㈤ 如何查看上市公司每年的股票收益率
股本回報率（又稱股權收益率、股本收益率或股東回報率或股東報酬率，英文：Return On Equity，簡稱ROE），是衡量相對於股東權益的投資抄回報之指標，反映公襲司利用資產凈值產生純利的能力。計算方法是將扣除優先股股息和特殊溢利後的溢利除以股東權益。此比例計算出公司普通股股東的投資回報率，是上市公司盈利能力的重要指標。
ROE = 凈收百益 / 股東權益
公司通常把盈利再投資以賺取更大回報，ROE正反映了公司這方面的能力，計算辦法是把凈收益（扣除優先度股股息和特殊溢利）後，除以股東權益。
然而，公司的股權收益高不代表盈利能力強。部分行業由於不需要太多資產投入，所以通常都有較高ROE，例如咨詢公司。有些行業需要投入大量基礎建築才問能產生盈利，例如煉油廠。所以，不能單以ROE判定公司的盈利能力。一般而言答，資本密集行業的進入門檻較高，競爭較少，相反高ROE但低資產的行業則較易進入，面對較大競爭。所以ROE應用作比較相同行業。
㈥ 某公司股票的β系數是2.5，目前無風險收益率哦6%，市場上所有股票的平均報酬率哦10%。預計一年後該公司股
該公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，
盈餘留存=10*20%=2元,
支付股利=10-2=8元，
股利增長率=盈餘留存*30%/每股盈餘=6%
由於少了一個條件，假設是個固定股利增長率模型，即股利增長率6%
合理股價=8/（16%-6%）=80元
㈦ 某公司股票的β系數是2.0 無風險利率4%，市場上所有股票平均報酬率為10%...
該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
㈧ 股票必要報酬率
計算投資者投資於該股票的必要報酬率:
必要收益率=無風險回報率+β*（市場資產平均回報率-無風險回報率）
6%+1.5*（15%-6%）=19.5%
㈨ 1．甲公司和乙公司股票的報酬率及概率分布如下， 甲公司股票 概 率 股票報酬率(%) 0.2 5 0.3 7 0.3 13 0.2
證券的期望收益率=無風險收益率+證券特別風險溢價+期望通脹率
題目中沒提到通脹，因此不予考慮，那麼有：
證券期望收益率=無風險收益率+證券特別風險溢價
其中風險溢價=風險報酬系數×收益標准差，計算公式變為：
證券期望收益率=無風險收益率+風險報酬系數×標准差
計算一下可以知道，甲公司收益標准差為4.94，乙公司的收益標准差為5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的報酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的報酬率=3%+5.06×8%=43.4%
改正過了，這回應該對了
㈩ 請問，大華公司當前是否購買該股票要計算過程
股利增長率為12.46%，那麼預計2014年每股股利=18.5*（1+12.46%）/100=0.208
報酬率=每股股利/買入股價=0.208/6=0.035=3.5%
因為報酬率3.5%<15%的目標，所以大華公司當前不應該購買該股票