1. 個股期權是騙人的嗎
商品期權是商品期貨交易所掛牌標准合約的衍生品；
一種關於「權利」買賣的交易，本質上是一種合約 ；商品期權的買方付出一定的權利金（買入權利的成本）可以選擇在合約規定的時間，以約定的價格，向期權的賣方，買入或者賣出約定的標的物／資產；價格對買方有利買方有執行的權利，價格對買方不利買方也有不執行的權利（最大虧損就是買入權利所付出的權利金）。一旦買方選擇執行，則相應的賣方必須履約。
2. 股票期權靠譜嗎
創業期公司用期權激烈措施 可以在增加薪酬成本的前提下提高核心員工忠誠度與吸引優秀人才。能拿到兩輪融資 證明前景很不錯。 如果創始人發展發展目標為海外或是國內上市 而非吸引融資套現離場， 有期權拿 還是很不錯的
3. 股票期權是不是合法的
合法。
股票期權是指買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。
普通機構投資者參與期權交易，應當符合下列條件：
（一）申請開戶時託管在指定交易的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣100萬元；
（二）凈資產不低於人民幣100萬元；
（三）相關業務人員具備期權基礎知識，通過上交所認可的相關測試；
（四）相關業務人員具有上交所認可的期權模擬交易經歷；
（五）無嚴重不良誠信記錄和法律、法規、規章及上交所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形；
（六）上交所規定的其他條件。
(3)股票期權套利公司可靠嗎擴展閱讀
1.期權內在價值。由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。實值認購期權的內在價值等於當前標的股票價格減去期權行權價，實值認沽期權的內在價值等於期權行權價減去標的股票價格。
2.期權時間價值。隨著時間的延長，相關合約標的價格的變動有可能使期權增值時期權的買方願意為買進這一期權所付出的金額，它是期權權利金中超出內在價值的部分。期權的有效期越長，對於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而對於期權的賣方來說，其須承擔的風險也就越多，賣出期權所要求的權利金就越多，而買方也願意支付更多權利金以擁有更多盈利機會。所以，一般來講，期權剩餘的有效時間越長，其時間價值就越大。
4. 股票期權是騙人的嗎
期權不是實際股票，他是公司分給部分表現比較好的員工的。除非是該公司已上市，且股票進入了流通行列。
5. 權情報股票期權大家有知道的嗎是正規的嗎
不正規！權情報是黑平台！我就被騙了，還好找了維權的把損失要回來了。
6. 很久沒聯系的朋友找我做股票套利，投5萬每月能掙1萬，100％不會虧本，我是不是直接就能標記個騙子了
如果你覺得有人有這種投5萬一年後至少收回37萬的生意還不會虧本你信么？
高利貸都沒這么高年利率多少啊？740%的年利率
他但凡有這種能力你覺得他會跟你一起打工？
並且股市增長幅度並不高，哪怕就算是大型基金（股市大玩家）都沒這個盈利
目前中國基金操盤手最高的收益好像是8年10倍也就是1000%，問題人家8年啊
百分之百純騙子
7. 如何利用股票期權進行場外個股套利
閃牛分析：提供一下兩個方案，僅供參考！
1、蝶式套利
以看漲期權為例，出現2C2＞C1+C3的機會時，需要賣出兩手行權價K2的看漲期權、買入一手行權價K1的看漲期權、買入一手行權價K3的看漲期權，這種套利叫做買入蝶式套利。徐晴媛分析師提醒投資者，從圖中可以明顯看到，出現套利機會時，組合後的盈虧曲線恆在0軸之上，無論合約標的價格ST如何發展，到期時都能獲得盈利。
到期時，如果ST＜K1，四手看漲期權全部屬於虛值期權，買入的兩手放棄即可，損失權利金C1+C3，賣出的兩手對手方會放棄，獲得權利金2C2，較終盈利2C2-（C1+C3）；如果K1＜ST＜K2，行權價K1的看漲期權屬於實值期權，行權後獲得開倉價為K1的合約標的多頭，平倉後獲得盈利ST-K1，另外三手看漲期權屬於虛值期權，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（ST-K1）。
如果K2＜ST＜K3，行權價K3的看漲期權屬於虛值期權，另外三手看漲期權屬於實值期權，行權履約後分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭和兩手開倉價為K2的合約標的空頭，對沖平倉後獲得盈利2K2-K1-ST，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（2K2-K1-ST）；
如果ST＞K3，四手看漲期權全部屬於實值期權，行權履約後分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭、兩手開倉價為K2的合約標的空頭、一手開倉價為K3的合約標的多頭，對沖後結果為2K2-K1-K3=0，所以較終盈利為2C2-（C1+C3）。
在實際交易過程中，當K1＜ST＜K2或K2＜ST＜K3時，兩種情況都會出現行權履約後剩餘一腿合約標的無法對沖的情況。如果第二天再進行平倉會出現隔夜價格波動的風險，所以蝶式套利不適用於實物交割的期權，即目前國內上市的50ETF期權、白糖期權、豆粕期權均不適合進行蝶式套利交易，但適用於現金交割的期權。
2、鷹式套利
買入蝶式套利中，賣出的兩手期權的行權價相同，如果這兩手行權價不同，且四手期權的行權價間隔均相等，這樣的組合就叫做鷹式套利。其原理和交易操作與蝶式套利完全相同，在此不再贅述。
不合理區間：
雖然在真實的交易市場中，並不是每個人都是理性的，價格之間會出現一定的價差，但每個價格都有一個合理的區間，如果超出了這個區間就出現了套利機會，但這種情況在真實的交易市場中極少發生，所以在此只簡要概述不做深入討論。
1.價格下限
期權價值由內在價值和時間價值組成，如果期權價格低於其內在價值，就出現了套利機會。對於看漲期權可通過買入期權、賣出合約標的持有到期賺取盈利；對於看跌期權則通過買入期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。
2.價格上限
買入看漲期權的目的是為了獲取未來以行權價買入合約標的的權利，如果看漲期權的價格高於合約標的的價格，就可以通過賣出看漲期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。
買入看跌期權的較高回報是行權價，如果看跌期權的價格高於行權價，就可以通過賣出看跌期權持有到期賺取盈利。
3.垂直套利
看漲期權的價格與行權價成反比，所以如果出現低行權價的看漲期權價格低於高行權價的看漲期權價格，就可以通過買入低行權價的看漲期權、賣出高行權價的看漲期權持有到期賺取盈利。
看跌期權的價格與行權價成正比，如果出現高行權價的看跌期權價格低於低行權價的看跌期權價格，就可以通過買入高行權價的看跌期權、賣出低行權價的看跌期權持有到期賺取盈利。
8. 我在做股票期權，這個一定要甄別好公司。建議去實地公司看一下、
期權一種新的金融產品，是一個全新的領域，一種不同於，區別於以前的期貨，股票的那種方式，是一個新的領域，是一個比他們跟新穎，跟全面，更吸引客戶的的項目 ，期權的優勢在於投資的資金比較少，就是用少的資金去做大資金才能買賣的股票，這不同於股票，比股票風險小，但是收益確實很大，所以他才能成為一個新的好的產品。boss金服應該 是搭建平台有經驗的，可以找其進行詢問。純手打，謝謝。
9. 現在新出的股票期權可靠嗎
股票期權就是用戶有權利在一定期限內，符合一定的條件下，擁有一定數量的股權。
一般是公司用來激勵核心員工的福利待遇。