① 股票的標准差與股票收益率標准差的關系
先計算股票的平均收益率x0，然後將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然後把所有的這些相減平方加起來後，開平方根得到股票收益率的標准差。
② 投資計算題
你這是Sharpe的單指數模型
A的標准差：A方差=（βA*市場標准差）^2 + 特定企業A的方差=16.2%
標准差是上面結果的開方，B的演算法類似
組合期望收益率是權重和期望收益的乘積和：0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%，國債收益率就是無風險收益率
組合β值也是權重和β的乘積和，市場β值為1
組合的標准差必須要知道A和B的相關系數才行
③ 證券投資學 資產組合的標准差和非系統風險有什麼區別
1、衡量組合實際風險的是組合方差（組合標准差的平方）
2、組合方差=組合非系統風險+組合系統風險
3、組合非系統風險就是組合中三個資產各自方差乘以組合權重平方後的加總。 組合非系統風險可以通過組合充分分散趨近於0，組合中股票越多，行業規模越分散，非系統風小就越小。
4、組合的系統風險是分散不掉的。
所以，衡量組合的總風險用組合標准差的平方（組合方差），衡量組合的可以分散掉的非系統風險，就用這個非系統風險，這兩個數值的差就是組合的系統風險。
④ 對某個公司的股價進行價值評估時，請問如何計算WACC值謝謝
計算方法為每種資本的成本乘以占總資本的比重，然後將各種資本得出的數目加起來。
WACC=(E/V）×Re+（D/V）×Rd×(1-Tc)
其中：
WACC=Weighted Average Cost of Capital（加權平均資本成本）
Re =股本成本
Rd =債務成本
E =公司股本的市場價值
D =公司債務的市場價值
V = E + D
E/V =股本占融資總額的百分比
D/V = 債務占融資總額的百分比
Tc = 企業稅率
(4)某公司股票的標准差和特定企業擴展閱讀：
企業估值的原理：
1、企業經營價值=權益價值+凈債務+優先股+少數股東權益
2、凈債務=債務-現金
債務只包括支付利息的債務（如銀行貸款），不包括不用支付利息的負債（如應付賬款）
3、企業價值=企業經營價值+非經營價值
（非經營價值為富餘現金、有價證券、缺乏流動性的投資，如不進入合並報表的子公司、不連續經營的業務、閑置房地產等）
4、企業價值=權益價值+負債價值
(負債價值=負債+經營性租賃+ 優先股+員工期權+少數股東權益）
⑤ 幫忙做幾道《財務管理》的題
把分給我吧 O(∩_∩)O
1（1）A股票的標准離差率＝7%/10%＝0.7
風險收益率＝風險價值系數×標准離差率
A股票風險收益率＝0.2×0.7×100%＝14%
A股票必要收益率＝4%＋14%＝18%
（2）因為，對A、B兩種股票的投資比例為3×4：2×3＝2：1，所以，投資比重分別為2/3和1/3，
資產組合的預期收益率＝2/3×10%＋1/3×15%＝11.67%
（3）資產組合收益率的方差
＝2/3×2/3×7%×7%＋2×2/3×1/3×0.8×7%×6%1/2＋1/3×1/3×6%
＝0.218%＋0.610%＋0.667%
＝1.5%
2..
（1）A股票的β系數為1.5，B股票的β系數為1.0，C股票的β系數為0.5，所以A股票相對於市場投資組合的投資風險大於B股票，B股票相對於市場投資組合的投資風險大於C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲種投資組合的β系數＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲種投資組合的風險收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙種投資組合的β系數＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙種投資組合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲種投資組合的β系數大於乙種投資組合的β系數，說明甲的投資風險大於乙的投資風險。
3.
（1）該公司2005年的邊際貢獻、息稅前利潤和凈利潤：
邊際貢獻=（100-55）×100000=4500000（元）
息稅前利潤=4500000-2000000=2500000（元）
利息費用=4000000×8%=320000（元）
凈利潤=（2500000-320000）×（1-33%）=1460600（元）
（2）該公司2006年的經營杠桿系數、財務杠桿系數和復合杠桿系數：
經營杠桿系數=4500000÷2500000=1.8
財務杠桿系數=2500000÷（2500000-320000）=1.15
復合杠桿系數=1.8×1.15=2.07
（3）該公司2006年的息稅前利潤變動率和每股收益變動率：
由於：經營杠桿系數=息稅前利潤變動率÷銷售量變動率
所以：息稅前利潤變動率=經營杠桿系數×銷售量變動率=1.8×20%=36%
又由於：復合杠桿系數=每股收益變動率÷銷售量變動率
所以：每股收益變動率=復合杠桿系數×銷售量變動率=2.07×20%=41.4%
（4）該公司2006年的邊際貢獻、息稅前利潤和凈利潤：
息稅前利潤=2500000×（1+36%）=3400000（元）
由於凈利潤增長率等於每股收益變動率，所以，凈利潤的增長率也等於41.4%。
凈利潤=1460600×（1+41.4%）=2065288.4（元）
邊際貢獻=3400000+2000000=5400000（元）。
4.
(1)最佳現金持有量=(2×1800000×50/5%)^2=60000(元)
(2)最低現金管理相關總成本=(2×1800000×50×5%)^2=3000(元)
其中：
轉換成本=1800000/60000×50=1500(元)
持有機會成本=60000/2×5%=1500(元)
(3)有價證券交易次數=1800000/60000=30(次)
有價證券交易間隔期=360/30=12(天)
綜合題
4.【正確答案】 （1）普通股籌資成本＝0.8×（1＋4%）/（6.2－0.2）×100%＋4%＝17.87%
（2）長期借款籌資成本＝5%×（1-25%）/（1-1%）×100%＝3.79%
（3）債券籌資成本＝1000×6%×（1-25%）/[1000×（1＋20%）×（1-5%）]×100%＝3.95%
（4）加權平均資金成本＝17.87%×220/500＋3.79%×80/500＋3.95%×200/500＝10%
（5）NCF0＝NCF1＝－250（萬元）
NCF2－5＝150（萬元）
NCF6＝150＋10＝160（萬元）
凈現值＝－250－250×（P/F，10%，1）＋150×（P/A，10%，4）×（P/F，10%，1）＋160×（P/F，10%，6）＝－250－227.275＋432.263＋90.32＝45.308（萬元）
由於凈現值大於0，所以，值得投資
追加的題
使用方案一籌資後的加權平均資金成本：
原債務資金成本＝8%×（1－30%）＝5.6%
新債務資金成本＝10%×（1－30%）＝7%
普通股資金成本＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加權平均資金成本＝3000/11000×5.6%＋2000/11000×7%＋6000/11000×16.64%
＝11.88%
使用方案二籌資後的加權平均資金成本：
原債務資金成本＝8%×（1－30%）＝5.6%
新債務資金成本＝9%×（1－30%）＝6.3%
普通股資金成本＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加權平均資金成本＝3000/11000×5.6%＋1340/11000×6.3%＋6660/11000×16.64%
＝12.37%
因為方案一的加權平均資金成本最低，所以應當選擇方案一進行籌資。
⑥ 用二叉樹方法評估12個月內到期的某公司股票的歐式看漲期權,股票現價45元.其收益年標標准差為24%
每三個月發生一次漲跌變動。即一年四
⑦ 某隻股票要求的收益率為15%，收益率的標准差為25%，與市場投資組合收益率的相關系數為0.2，市場投資組合要
答：
（1）計算甲、乙股票的必要收益率：
由於市場達到均衡，則期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
（2）計算甲、乙股票的β值：
根據資產資產定價模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.83
（3）甲、乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數：
根據
甲股票的收益率與市場組合收益率的相關系數＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數＝1.83×＝0.813
（4）組合的β系數、組合的風險收益率和組合的必要收益率：
組合的β系數＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
組合的風險收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
組合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%
⑧ 財務管理題
1、（1）息稅前利潤＝6000x（6－4）－8000－0＝4000（元）投資利潤＝4000（元）年折舊額＝30000/4＝7500（元）年均凈現金流量＝4000＋7500＝11500（元）年平均投資報酬率＝4000/30000=13.33% 投資利潤率＝13.33% 靜態回收期＝30000/11500＝2.61（年）分析：年平均投資報酬率、投資利潤率均大於該企業最低投資報酬率且靜態回收期大於基準回收期，該項目可行。（2）凈現值＝11500x（P/A,12％，4）－30000＝4928.95（元）現值指數＝(4928.95+30000)/30000=1.16 設內含報酬率為I，則有11500x(P/A，I,4）－30000＝0 I=18%時，NPV＝11500x（P/A,18％，4）－30000＝936.150 內插法，得I=18%+[936.15/(936.15＋229.95)]x（20％－18％）＝19.61% 分析：NPV大於0，PI大於1，TRR大於該企業最低投資報酬率121％，故該項目可行。 2、年折舊額＝12000/10=1200(元） NPV=4000x（P/A,14%,4)-3500x（P/A,14%,4)(P/S,14%,4)-3000x(P/A,14%,2)(P/S,14%,8)－12000 =7446.87(元）設內含報酬率為IRR, IRR＝32％， NPV=4000x（P/A,32%,4)-3500x（P/A,32%,4)(P/S,32%,4)-3000x(P/A,32%,2)(P/S,32%,8)－12000 =-767.67(元） IRR＝28％， NPV=4000x（P/A,28%,4)-3500x（P/A,28%,4)(P/S,28%,4)-3000x(P/A,28%,2)(P/S,28%,8)－12000 =465.16(元）內插法，IRR=29.51% 分析：NPV大於0，IRR大於14％，該項目可行。
⑨ 股票價格的標准差在哪裡可以查到
正比關系
股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率
其計算公式為：
該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率。
股票收益率＝收益額／原始投資額。
⑩ 急急急！！求大神計算，求兩只股票的標准差。
單個股票收益率的方差=beta^2*市場收益率的方差+股票特定風險的方差
A股票的標准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34
B股票的標准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124