⑴ 1某公司股票的β系數為1.5，說明了（） A.該股票的市場風險是整個股票市場風險的五分之一 B
大於1就是指大於整個股票市場風險，因此應該是B
⑵ 已知某公司股票的β系數為0.8短期國債收益率7％，市場組合收益率為10％
該公司必要收益率=7%+0.8*(10%-7%)=9.4%
⑶ 某公司股票的β系數是2.0 無風險利率4%，市場上所有股票平均報酬率為10%...
4%+2.0*（10%-4%）=16%
選C.
⑷ 3.某公司股票的β系數為2.5。，目前無風險收益率為6%，市場上所有股票的平均報酬為10%，
（1）預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%；
（2）該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元；
（3）若未來三年股利按20%增長，而後每年增長6%，則該股票價值：
2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元。
(4)假設某航空公司的股票系數擴展閱讀
資產收益率是業界應用最為廣泛的衡量企業盈利能力的指標之一，是一個重要比率，其主要意義表現在：
第一，資產收益率集中地體現了資金運動速度與資產利用效果之間的關系。從計算公式不難看出，資金運動速度快，必然資金佔用額少而業務量大，表現為較少的資產投資能夠獲得較多的利潤。通過資產收益率的分析能使企業資產運用與利潤實現很好地掛起鉤來，使投資者清晰的對企業「所得」與「所費」間比例妥當與否有清晰認識。
第二，在資產一定的情況下，利潤的波動必然引起資產收益率的波動，因此利用資產收益率這一指標，可以分析企業盈利的穩定性和持久性，從而確定企業的經營風險。盈利的穩定性表明企業盈利水平變動的基本態勢。有時，盡管企業的盈利水平很高，但是缺乏穩定性，這很可能就是經營狀況欠佳的一種反映。
⑸ 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；1.5
Km為市場組合平均收益率10％
Rf為無風險收益率6％
風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%
資產i的預期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf:
無風險收益率6％
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
10％
βi:
投資i的β值。
1.5
總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
該股票的價值，按無風險投資為基準評估
股利0.4
無風險收益率為6％
股票價值與資本投資無風險收益相當，0.4*(1+8%)/6%=7.6元，
股票價值不高於7.6
如果等於大於7.6，應直接投資無風險收益率為6％項目
⑹ 某公司股票β系數為1.5，無風險利率4%，市場所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
某公司股票β系數為1.5，無風險利率4％，市場所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率為10％。
在確定債券內在價值時，需要估計預期貨幣收入和投資者要求的適當收益率（稱「必要收益率」），它是投資者對該債券要求的最低回報率。公式為：必要收益率＝無風險利率＋β＊（市場收益率 － 無風險收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。
(6)假設某航空公司的股票系數擴展閱讀：
由於投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，β系數這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。
根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。
⑺ 某公司股票的β系數為2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元
⑻ 假設某投資者持有A、B、C三隻股票,三隻股票的β系數分別為1.2、0.9和1.05,其資金
加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。選A。
資金佔比為權重，β1.2佔33.333%，β0.9佔33.333%，β1.05佔33.333%
⑼ 投資學計算題
好復雜
⑽ 某公司股票的β系數為1.2，無風險利率為4%，市場上所有股票的平均收益率為10%，則該公司股票的收益率為（
由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：
股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。