㈠ 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式
1、期望收益率計算公式
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、方差計算公式
(1)計算兩公司股票收益相關系數擴展閱讀：
1、期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。
2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。
3、協方差（Covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示一個變數誤差的方差不同。
4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。
㈡ 求兩支股票的相關系數,麻煩把步驟寫一下,急!!!!!!
B 因為相關系數在【-1,1】之間……
㈢ 兩個股票的超額收益的相關系數是什麼
超額收益一般指超過市場平均水平的收益，相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性，一般用線性回歸方法來求解。
㈣ 已知兩只股票相關系數為-1，如何求無風險利率，謝謝啦~~~
列兩個方程組，可以參考無風險套利推導公式++
㈤ 股票收益率的方差怎麼求、相關系數怎麼出來的。
（1）A股票收益率的期望值＝（4％－2％＋5％＋6％－3％）/5＝2％A股票收益率的標准差＝4.18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的標准差 ＝11.91％（2）A、B股票的協方差＝A、B股票的相關系數×A股票收益率的標准差×B股票收益率的標准差＝0.8×4.18％×11.91％＝0.40％（3）投資組合的方差＝0.3×0.3×4.18％×4.18％＋2×0.3×0.7×0.40％＋0.7×0.7×11.91％×11.91％＝0.88％（4）投資組合的貝他系數＝0.5×9.38％/15％＝0.31假設B股票的貝他系數為b，則：0.3×0.4＋0.7×b＝0.31解得：b＝0.27
1、男人和女人，決定是什麼關系，通常是三秒鍾的事情。一見鍾情否，通常只要一秒鍾。
2、一段持久的愛情，肯定是雙贏的，而且是平衡的，一旦有天失衡了，就是關系破裂的時候。
3、一個走向成熟的女人，可以沒有像樣的衣服，但是不能沒有像樣的包包，因為它會給女人安全感。愛情可能背叛你，但是包包卻永遠不會。
4、選擇一個男人的時候，設法了解他和母親以及初戀的情況。男人的母親和初戀女孩，這兩個女人已經決定了他的愛情觀。
5、女人總想找一個自己欣賞的，比自己更強大的男人。那樣的男人都在塔尖上，大多數踮著腳尖都夠不著，夠著了可能因為爭搶而摔死。
6、優等男早都被占坑了，你得趕緊佔一個。
飾品ptisys.com/list.php?catid=1705
7、別跟有處女情結的男人耗，這樣的男人，不是自大就是自卑。
㈥ ab兩只股票的收益率相關系數為0.4的股票賬戶全倉買入股票唯一的股票賬戶全倉
E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)
=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2
=9.25.
所以投資組合服從N（11.5,9.25）.
只投資於X的收益大,但是風險更高
㈦ 有二種股票，預期收益率分別為10%、18%，相應的標准差分別為8%、4%，相關系數為ρ=0.5。
你好，根據均值-方差計算方法，組合預期收益率等於各個成分的加權平均。
E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。
組合標准差等於（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）開方=7.12%。
㈧ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。
㈨ 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(9)計算兩公司股票收益相關系數擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
㈩ 投資組合的相關系數怎麼算
相關系數計算公式
例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6
解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02