㈠ 某公司股票股利前三年每股2元，之後為8%增長，期望報酬率為12%。
原值 = 2/12% = 16.67
5年終止 = 2*1.08*1.08/12% = 19.44
㈡ 好一點的公司每股預期收益率是多少
好一點兒的公司，他們每股一區應該是有收益的那個，而且收益視頻特別大的你可以選擇。
㈢ 股票價值與每股收益、股東期望報酬率及增長機會現值之間的關系如何誰能提供系統的答案多謝！
假如你期望投資5年，價值公式是這樣的：
股票價值〉=（每股收益*（1+年收益率增長率）的5次方 / 無風險利率）* 風險系數。
風險系數就是實現這種收益和增長的可能性。
例如：浦發銀行 2011年每股收益1.463元 收益率增長30.15% 目前利率3.5% 風險系數假定70%
5年內它的價值應該在 1.463*(1+0.315)^5/ 0.035 * 70%=115元
通常5年是一個牛熊周期，藍籌股股價在5倍市盈率~50倍市盈率波動，所以目前是投資的好時機，閑錢投資進去，遠離市場，5年後就會發現資產翻了10倍。價值投資就是這么簡單。回顧歷史數據，這公式一樣有效。雖然指數還是10年前的2000多點，但是很多藍籌股的股價已經翻了好幾倍甚至幾十倍，它們只是分紅送股，掩蓋了股價的增長。
當然不要買入垃圾股，小盤股，不熟悉的股，那些股票的業績通常都是假的，題材也是炒作出來的，都是浮雲。什麼連續漲停，什麼近期強勢，都是騙你進去的假象，垃圾股里90%的人都得虧錢。
㈣ 股票投資估價，股票投資期望收益率
甲公司年均增長率為5%，企業永續價值為=0.2*（1+5%）/(R-5%)=6元，投資甲公司回報率為8.5%， 投資乙公司回報率為0.6/8=7.5%，所以企業投資甲公司合適。
㈤ 怎麼找到一個上市公司的股票預期收益率
預期收益率在你看的軟體的F10那 裡面就有，一般是幾個公司預測的，你可以取中間值
㈥ 股票的預期報酬率
什麼是預期收益率？
預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件不發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以是指數收益率也可以是對數收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的對數來表示預期收益率。
預期收益率的計算
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
該股可以買入。
㈦ 關於股票的預期收益率
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。
首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：
資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差
市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。
下面一個問題是單個資產的收益率：
一項資產的預期收益率與其β值線形相關：
資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
㈧ 6、某公司發行的股票，預期報酬率為20%，最近剛支付的股利為每股2元，估
2*（1+10%)除以20%-10%=22
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