⑴ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：
這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了
⑵ 中原公司和南方公司股票的報酬率及其概率分布如下表
證券期望收益率=無風險收益率+證券特別風險溢價
其中風險溢價=風險報酬系數×收益標准差，計算公式變為：
證券期望收益率=無風險收益率+風險報酬系數×標准差
計算一下可以知道，甲公司收益標准差為4.94，乙公司的收益標准差為5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的報酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的報酬率=3%+5.06×8%=43.4%
例如：
甲項目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙項目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
甲項目收益率的標准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙項目收益率的標准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
(2)A公司股票的收益分布如下表所示擴展閱讀：
許多統計分析方法都是以正態分布為基礎的。此外，還有不少隨機變數的概率分布在一定條件下以正態分布為其極限分布。因此在統計學中，正態分布無論在理論研究上還是實際應用中，均佔有重要的地位。
關於正態分布的概率計算，我們先從標准正態分布著手。這是因為，一方面標准正態分布在正態分布中形式最簡單，而且任意正態分布都可化為標准正態分布來計算；另一方面，人們已經根據標准正態分布的分布函數編製成正態分布表以供直接查用。
⑶ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
⑷ A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數為0.6，由兩種股票
⑸ 某公司2005-2007年度的每股收益如下所示： 年度 2007 2006 2005 每股收益 8元 7元 6元 2007年末，該公司普
漏了一個前提，股本不變
1,2006年每股收益增長16.67%，2007年每股收益增長14.29%
2，2007年末股票市盈率3.75
3，該市盈率偏低，表明了投資者對他的未來沒有信心，接下來的事實證明了預期。2007年每股收益8元，前三年的利率增長率在下降，2007年見頂，接下來利潤大幅下降，下降過程中雖有反復，但是下降的趨勢沒有改變。
⑹ A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%。根據資料要求計算：
（1）預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%
（2）該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元
（3）若未來三年股利按20%增長，而後每年增長6%，則該股票價值：
2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元
⑺ 金融高手進!!!!!!!情況緊急！！！！！
題目好多啊，我慢慢做，有點餓了
1.甲公司在兩個利率市場上都有絕對優勢，但是甲在固定利率上有比較優勢，而乙在浮動利率市場有比較優勢，這就可以交易了，兩家公司互換可以有1.1%的利息節余，兩家平分，則為每家0.55%。甲公司以10%的利率在固定利率市場借一筆錢，乙公司以libor+0.3%在浮動利率市場介入相同數額的一筆錢，然後兩家進行利率的互換，乙向甲支付10.7%-0.55%=10.15%的利率，甲向乙支付libor+0.3%-0.55%=libor-0.25%的利率.則甲的節省了0.15%的成本，乙節省了0.55%的成本。這只是假定兩人平分了利率1.1%，現實可以通過協商怎麼分。
2.a.P乘以（1+8%）的十次方等於1000，得p=463.2元
b.p=80/1.08+80/（1.08*1.08）+······+80/（1.08的十次方）
結果p=536.8
c.第三種的演算法和上一種一樣的，只是數字變了，你自己算下
1.P*10%=20得到年初股價為200元。如果為5% 的話 P* 5%=20得P=400元
2.這個投資組合的各個類別的權重怎麼沒說，沒有權重怎麼算
3.P*（5%/365）*80=100000 算出來的p 就是企業實收的錢，同100000相減就是銀行的扣除利息
4.（1）A的期望收益為10%*10%+20%*13%+20%*12%+30%*14%+20%*15%=12.9%
B的期望也一樣，用概率分別乘以收益率就可以 為7.7%
A的標准差10%*（12.9%-10%）平方+20%*（12..9-13%）平方+20%*（12.9%-12%）平方+30%*（12.9%-14%）平方+20%*（12.9%-15%）平方=0.000225
開方以後就是標准差0.015
同理可算B的方差為0.000121，標准差為0.011
（2）A和B的協方差為10%*（10%-12.96%）*（8%-7.7%）+20%*（13%-12.9%）*（7%-%7.7）+20%*（12%-12.9%）*（6%-7.7%）+30%*（14%-12.9%）*（9%-7.7%）+20%*（15%-12.9%）*（8%-7.7%）=0.00005582
相關系數為0.00005582/（0.015*0.011）=0.3383
（3）組合的期望為40%*12.9%+60%*7.7%=9.78%
標准差為演算法一樣的自己算吧
（4）{x*12.9%+（1-x)7.7%}=y
x*{y-12.9%}平方+（1-x)*{y-7.7%}平方這個式子將Y代入後，求導，求最小值即可，x為A股票的權重
⑻ 中原公司和南方公司股票的報酬率及其概率
2 R=R+β(R- R)=8%+1.5*(14%-8%)=17%
R=R+β(R- R)=8%+1.0*(14%-8%)=14%
R=R+β(R- R)=8%+0.4*(14%-8%)=10.4%
R=R+β(R- R)=8%+2.5*(14%-8%)=23%
⑼ A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬為10%.
A股票的必要報酬率=6%+2.5（10%-6%）=16%
第一年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.8621=1.29315
第二年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.7432=1.1148
第三年1.5元的股利按16%的現值系數計算得現值為1.5*0.6407=0.96105
第三年年底的普通股內在價值為1.5*1.06/(16%-6%)=15.9
15.9的現值為15.9*（p/s,16%,4）=15.9*0.6407=10.187
故股票的內在價值為1.29+1.11+0.96+10.19=13.55