⑴ 財務管理中，為什麼市場組合的β系數為1
β系數反映了相對於市場組合風險而言，特定資產或組合系統風險的大小。市場組合的系統風險等於市場組合的風險，因此市場組合的β系數為1。
或者也可以理解，某資產或組合的β系數＝該資產或組合與市場組合的協方差/市場組合的方差，因為某資產與其本身的協方差＝該資產的方差，所以市場組合的β系數為1。
或者:某資產組合的β＝該資產組合的風險收益率/市場組合風險收益率，因此，市場組合的β系數為1。
⑵ 在金融中，如果兩只股票相關系數為1，可以說明什麼
理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1，那是正相關，就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。
⑶ 某公司普通股貝塔系數為1.25，此時一年期國債利率6%，市場上所有股票的平均風險收益率%，求資本成本
注意題目中的關鍵詞，平均風險收益率和平均收益率的差異，實際上對於股票的收益率=無風險收益率+股票風險收益率。
⑷ 若某股票的ß系數等於1，則下列表述正確的是（ ）
貌似一個都不對啊，1的話應該是等於整個市場股票的風險
所謂β系數在發達資本市場也許是一個可以參考的值，但我國資本市場發展才數十年，系統尚未形成，也非市場經濟，所以這個β系數，這么學術化理想化的東西，中國市場沒啥用。
⑸ 某公司普通股貝塔系數為1.5，此時一年期國債利率5%，市場平均報酬率15%，求普通股資本成本率（怎麼求）
KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%這樣就計算出普通股資本成本率。
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
拓展資料：
一、方法概述
當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依賴的理論基礎、前提假設、研究範式、應用范圍各不相同，在實際應用中它們既相互聯系，又有重要區別。其中基本分析屬於一般經濟學範式，技術分析屬於數理或牛頓範式，演化分析屬於生物學或達爾文範式；基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體操作的時機和空間判斷上，作為提高股票投資分析有效性和可靠性的重要手段。
在評估股市波動風險與投資機會的方法中，貝塔系數是衡量結構性與系統性風險的重要參考指標之一，其真實含義就是個別資產及其組合（個股波動），相對於整體資產（大盤波動）的偏離程度。
二、基本定義
貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。以美國為例，通常以標准普爾五百企業指數（S&P 500）代表股市，貝塔系數為1。一個共同基金的貝塔系數如果是1.10，表示其波動是股市的1.10 倍，亦即上漲時比市場表現優10%，而下跌時則更差10%；若貝塔系數為0.5，則波動情況只及一半。β=0.5為低風險股票，β=1.0表示為平均風險股票，而β=2.0→高風險股票，大多數股票的β系數介於0.5到1.5間
⑹ 1某公司股票的β系數為1.5，說明了（） A.該股票的市場風險是整個股票市場風險的五分之一 B
大於1就是指大於整個股票市場風險，因此應該是B
⑺ 為什麼市場組合的β系數為1(財務管理)
因為β系數是人為定義的，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個市場組合的價格波動情況，β系數為0.5，則市場組合價格變動1單位，投資組合價格變動0.5單位。如果是市場組合的β系數，就是市場組合相對於市場組合價格波動的情況。用很別扭的話來說，就是市場組合價格變化1單位，市場組合的價格也會「跟著」變動1單位。