❶ 什麼是股票期權的價值
股票期權價值包括兩個部分：一是內在價值，二是時間價值。
1、內在價值表示為期權持有人可以在約定時間按照比現有市場價格更優的價格買入或者賣出標的股票，只能為正數或者為零。相應地，只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。
2、時間價值則表示在期權剩餘有效期內，標的股票價格變動有利於期權持有人的可能性。期權離到期日越近，標的股票價格變動有利於期權持有人的可能性就越低，因此可以理解為時間價值越低，直至到期時其時間價值消失為零。
❷ 認購期權價值與股票價格有關系嗎
您好，認購期權價值與股票價格為正相關關系。
❸ 為什麼看漲期權價格不超過股票價格 S0>=C
可以考慮虧損的情況。
如果S0（股價）為100，而期權價格為101，若股價下跌，跌至最低為0元，我此時不會行權，虧損101元，那我如果不買該期權，我直接買股票就只會虧損100元
❹ 期權價值與股價波動率有關系嗎
您好，期權價值與股價波動率為正相關關系。
❺ 認沽期權價值與股票價格有關系嗎
您好，認沽期權價值與股票價格為負相關關系。
❻ 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
❼ 判斷，看漲期權的價值等於股票的價格減去執行價格的現值對嗎，求理由
請你再重新理解一價定律（one price law）或無套利no arbitrage的假設!
即組合A的T1時刻收益和組合B的T1時刻收益一致，2個組合的T0成本必須一致，否則你可以低買高賣，在T0時刻（即刻）獲得一個無風險利潤，而你買賣的組合AB,2者在T1的現金流會相互抵消掉！
C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!
❽ 期權的公允價值變動代表什麼跟股票市價的漲跌有關系嗎
權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋(標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價)×125%×行權比例；
權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格-(標的證券前一日收盤價-標的證券當日跌幅價格)×125%×行權比例。
但是具體到行情，與股票價格走勢關系不大。
❾ 股票期權的公允價值和股價的關系
股票期權的公允價值等於股價減去期權的行權價格。
❿ 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值
股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。