A. 有人會股票的序列自相關檢驗嗎，用spss
會用的，但是建議最好用stata
B. 股票的標准化份額是什麼
二級市場買賣股票的最小份額是一手，1手=100股
C. 對股票對數收益率序列的一階差分可以嘛有什麼經濟含義
取對數：
1.如果各個解釋變數的數值差距很大，可以對數值高的變數取對數，使得各變數在同一數量層次，估計方程的結果易於解釋和書寫。
2.符合經濟理論的假設。比如X變數增加百分之幾，對Y變數有多大影響。即半彈性，彈性方程。
3.取對數通常會縮小變數的取值范圍，使得估計值對因變數和自變數的異常觀測不那麼明顯
差分：
1.計量中需要廣義差分方法的時候，如時間序列一階單整變為弱相關，序列相關用廣義差分修正，兩時期面板數據作差分控制非觀測效應（這個貌似不是對變數差分了。。）
對數差分：
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大蕭條中的金本位制，通貨緊縮與金融危機：一個國際比較》。作者基於24個國家的面板數據集，實證研究從通貨緊縮到產出的各種傳遞機制的重要性時，做的回歸。各個國家的工業產值的對數差分作為被解釋變數，批發價格指數的對數差分，名義出口額的對數差分，名義工資的對數差分等變數作為解釋變數。題主看不懂他為什麼要將變數做對數差分處理。
D. 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
E. 關於股票掛單問題和股票標准化操作問題 回答滿意追加懸賞。
問題1，我也曾疑惑過，想弄明白是什麼意思。大略研究了下，發覺根本搞不明白。不記得是去年還是上半年，證監會抓了一個，就是利用快速掛大單，再快速撤單，再掛大單，來勾引散戶跟風，把價格拉上去。
具體的說，主要看是如何定位自己的，如果定位是操盤手，那是需要好好研究。定位短線操作，也可以稍作研究。象我給自己定位的是中長線，波段操作，就不去研究了。
掛單屬於臨時盤口，據說職業操盤手有盤口語言，黑話暗語一樣。
看你的問題，應該屬於技術派。短線大多是技術派，奉勸一句，別太迷信了。技術派的一個主要基礎是大眾心理學。所謂盤口無非就是一種心理戰，實則虛之，虛則實之。虛虛實實，根本搞不明白。這里就沒有一定之規，隨時在變。所以盡量不要關注這些東西，他會迷惑你，所謂亂花漸欲迷人眼。不如抓住趨勢，做中線，做波段，要省力的多。
問題2，我就回答不了了。我是業余自學的，野路子。應該請專業人士來說。不過，專業人士大概也不會輕易說出來。
F. 滬深股市上每股股票的面額都已標准化，是一元人民幣，這句話怎麼理解
就如同拍賣一樣，是一個起步價，是一個面向金融市場，廣大客戶的一個最基本，最起碼的發行價格。而真正的發行價格取卻於企業自身，取卻於對發行價在市場中的定位。
G. 股票的二階段三階段定價法的基本思想
(三)組合的構造與收益率計算
對CAPM的總體性檢驗是檢驗風險與收益的關系，由於單個股票的非系統性風險較大，用於收益和風險的關系的檢驗易產生偏差。因此，通常構造股票組合來分散掉大部分的非系統性風險後進行檢驗。構造組合時可採用不同的標准，如按個股b系數的大小，股票的股本大小等等，本文按個股的b系數大小進行分組構造組合。將所有股票按b系數的大小劃分為15個股票組合，第一個股票組合包含b系數最小的一組股票，依次類推，最後一個組合包含b數子最大的一組股票。組合中股票的b系數大的組合被稱為"高b系數組合"，反之則稱為"低b系數組合"。
構造出組合後就可以計算出組合的收益率了，並估計組合的b系數用於檢驗。這樣做的一個缺點是用同一歷史時期的數據劃分組合，並用於檢驗，會產生組合b值估計的偏差，高b系數組合的b系數可能會被高估，低b系數組合的b系數可能被低估，解決此問題的方法是應用Black,Jenson與Scholes研究組合模型時的方法（下稱BJS方法），即如下四步：
(1)利用第一期的數據計算股票的b系數。
(2)利用第一期的b系數大小劃分組合
(3)採用第一期的數據，對組合的收益與市場收益率進行回歸，估計組合的b系數
(4)將第一期估計出的組合b值作為自變數，以第二期的組合周平均收益率進行回歸檢驗。
在計算組合的平均周收益率時，我們假設每個組合中的十隻股票進行等額投資，這樣對平均周收益率 只需對十隻股票的收益率進行簡單平均即可。由於股票的系統風險測度，即真實的貝塔系數無法知道，只能通過市場模型加以估計。為了使估計的貝塔系數更加靈敏，本研究用上一年的數據估計貝塔系數，下一年的收益率檢驗模型。
(四)組合貝塔系數和風險的確定
對組合的周收益率求標准方差，我們可以得到組合的總風險sp
組合的b值的估計，採用下面的時間序列的市場模型：
Rpt =ap+bpRmp+ept
其中：Rpt表示t時期投資組合的收益率
：為估計的系數
Rmt表示t期的市場組合收益率
ept為回歸的殘差
對組合的每周收益率與市場指數收益率回歸殘差分別求標准差即可以得到組合sep值。
表1：組合周收益率回歸的b值與風險（1997.01.01～1997.12.31)
組合 組合b值 組合а值 相關系數平方 總風險 非系統風險
1 0.781 0.001 0.888 0.063 0.021
2 0.902 0.000 0.943 0.071 0.017
3 0.968 0.000 0.934 0.076 0.02
4 0.989 0.000 0.902 0.079 0.025
5 1 0.000 0.945 0.078 0.018
6 1.02 0.000 0.958 0.079 0.016
7 1.04 0.002 0.935 0.082 0.021
8 1.06 0.000 0.925 0.084 0.023
9 1.08 0.000 0.938 0.085 0.021
10 1.1 0.000 0.951 0.086 0.019
11 1.11 0.000 0.951 0.087 0.019
12 1.12 0.000 0.928 0.089 0.024
13 1.13 0.000 0.937 0.089 0.022
14 1.16 0.000 0.912 0.092 0.027
15 1.17 0.000 0.922 0.092 0.026
(五)組合平均收益率的確定
對組合按前面的構造方法，用第98年的周收益率求其算術平均收益率。
表2：組合的平均收益率（1998.1.1-1998.12.31）
組合 組合b 平均周收益率
1 0.781 0.0031
2 0.902 -0.0004
3 0.968 0.0048
4 0.989 0.0052
5 1 0.0005
6 1.02 -0.002
7 1.04 0.0038
8 1.06 0.003
9 1.08 0.0016
10 1.1 0.0026
11 1.11 0.005
12 1.12 0.0065
13 1.13 0.0044
14 1.16 0.0067
15 1.17 0.0074
(六)風險與收益關系檢驗
以97年的組合收益率估計b，以98年的組合收益率求周平均收益率。對15組組合得到的周平均收益率與各組合b系數按如下模型進行回歸檢驗：
Rpj=g0+g1bpj
其中 : Rpj 是組合 j的98年平均周收益率
bpj 是組合j的b系數
g0，g1為估計參數
按照CAPM應有假設：
1.g0的估計應為Rf的均值，且大於零，表明存在無風險收益率。
2.g1的估計值應為Rm-Rf>0,表明風險與收益率是正相關系，且市場風險升水大於零。
回歸結果如下：
g0 g1 R2
均值 -0.0143 0．0170 0.4867
T值 -2.8078 3.5114
查表可知，在5%顯著水平下回歸系數g1顯著不為0，即在上海股市中收益率與風險之間存在較好的線性相關關系。論文在實踐檢驗初期，發現當以93年至97年的數據估計b，而用98年的周收益率檢驗與風險b關系時，回歸得到的結論是5%顯著水平下不能拒絕回歸系數g1顯著為0的假設。這些結果表明，在上海股市中系統性風險b與周收益率基本呈現正線性相關關系。同時，上海股市仍為不成熟證券市場，個股b十分不穩定，從相關系數來看,尚有其他的風險因素在股票的定價中起著不容忽視的作用。本文將在下面進行CAPM模型的修正檢驗。
H. 股票時間序列收益率序列是什麼意思
119580專業理財，短線操作
I. 原始股的價錢是怎麼定的
原始股一般按照每股面值1元人民幣計算。
原始股的每股價格因為股份制公司實行股份制時間的長短不同，價格也會不同。如果其後1股送1股的話，那麼它的成本就變成了0.5元/股了。
以富臨為例：期間有過一次10股送2股，還有過一次10股送10股，那麼它現在的原始股成本就是1元除以1.2再除以2，即現在他們的原始成本就是0.416元/股，倘若按照現在8塊的價格賣的話，相當於翻倍了19.2倍。
如果在上市之前，公司多次送轉股，那麼，原始股的每股價格極可能攤薄至每股0.20元，甚至0.05元。
(9)股票價格序列標准化擴展閱讀：
原始股是公司在上市之前發行的股票。在中國股市初期，在股票一級市場上以發行價向社會公開發行的企業股票。
社會上出售的所謂「原始股」通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。通過上市獲取幾倍甚至百倍的高額回報。通過分紅取得比銀行利息高得多的回報。
對有意購買原始股的朋友來說，一個途徑是通過其發行進行收購。股份有限公司的設立，可以採取發起設立或者募集設立的方式。發起設立是指由公司發起人認購應發行的全部股份而設立公司。募集設立是指由發起人認購公司應發行股份的一部分，其餘部分向社會公開募集而設立公司。
由於發起人認購的股份一年內不得轉讓，社會上出售的所謂原始股通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。
另外一個途徑即通過其轉讓進行申購。公司發起人持有的股票為記名股票，自公司成立之日起一年內不得轉讓。一年之後的轉讓應該在規定的證券交易場所之內進行，由股東以背書方式或者法律、行政法規規定的其他方式轉讓。對社會公眾發行的股票，可以為記名股票，也可以為無記名股票。
J. 問：「股價指數為標的物的標准化期貨」合約
好吧
我用最淺顯的話給你解釋：標准化期貨合約就是你所交易的東西，該合約的標的物是股價指數。目前將於16號上市交易的股指期貨合約標的物准確說是滬深300指數！
期貨還真找不到非金融領域的意思！
另外，哥們你斷句很有才我佩服，呵呵！