① 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一
花100元買入1股股票,以24元賣出一股看漲期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.
② 期權價格的確定
高價= 100*（1+0.5） = 150；
低價= 100*（1-0.5） = 50；
所以構造一個套利組合所需要的份數為
N = （高價-低價）/ （高價時期權價值-低價時期權價值）
= （150-50） / (50-0) = 2；
期權價值設為C，有
股票現價 - N*C = 低價/（1+無風險利率）；
代入得：100 - 2C = 50 / （1+5%）可以解得C的值。
希望對你有所幫助。
③ 假設我有1股某股票，目前股價是100元，我掛99元賣出，有人99元買了，那這個股票的價格就是99元了么
所有的委託都是順序處理的，沒有同時的事，總是有先後順序的。
你的99元賣出委託到達的時候，關鍵看當時買一是什麼價格了，如果是高於（等於）99元，那就按照買一價格成交，要是低於99元，那你的委託就進入排隊了，你後面只要有高於（等於）99元買進的，就按照99元成交。
④ 某股票原價是100元，第一天上漲了10%，第二天下跌了10%，現價是（）元。
99 自己要學會自己學習 開發自己的潛力 不要總是拿問題問別人
那樣激發不了自己的學習熱情 自己的潛力就被埋沒了
⑤ 股票（標的資產）當前市價100元，到期市價90元，看漲期權執行價格100元；看漲期權價格5元。求：
因為到期市價90元小於行權價100元，不會行權，賣出看漲期權的收益就是期權的權利金5元。
⑥ 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投
買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!
⑦ 股票的價格，比如價格是100元每股，怎麼才能漲跌啊，如果漲了10塊錢，那是怎麼變成110的，有人操
這不是算出來的。
而是有人想賣100/股，就進行申報賣出，如果有另一人覺得它值100/股，就申報買入。中央計算機接到信息，進行匹配，將雙方撮合成交。多餘的（不夠的）留待下一個申報人。
⑧ 某股票原價是100元第一天上漲百分之10第二天下跌百分之10現價是多少元
100元。漲百分之10是110，然後第二天跌百分之10是99，虧了1塊
⑨ 某股票原價100元，第一天上漲了10%，第二天下跌了10%，現價______元．
100×（1+10%）×（1-10%），
=100×110%×90%，
=110×90%，
=99（元），
答：現價99元；
故答案為：99．
⑩ 考試題：某股票的現貨價格是100元，無風險利率（連續復利）是5%，該股票沒有紅利。...
買入股票，賣出股票遠期合約，一股無風險利潤是2.47